Сравнение HIBL с SOXS
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 13.57%/yr vs -79.52%/yr for SOXS. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 53.82%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
HIBL
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -18.82%
- 6 месяцев
- 32.17%
- С начала года
- 53.82%
- 1 год
- 120.18%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам HIBL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 53.82% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 19.23% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -22.08% |
Correlation
The correlation between HIBL and SOXS is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.77 |
The correlation between HIBL and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
HIBL
SOXS
Сравнение HIBL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.72 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | -0.98 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | -1.41 | +13.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBL и SOXS
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -100.00% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -97.89% | +66.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | -99.87% | +30.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -99.98% | +18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -100.00% | +73.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -92.63% | +49.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 68.36% | -58.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 29.86%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.86% | 59.41% | -29.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.21% | 109.76% | -46.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.34% | 126.44% | -50.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.61% | 113.26% | -29.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.48% | 103.02% | -10.54% |
Сравнение комиссий HIBL и SOXS
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и SOXS
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.47% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and SOXS have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to HIBL (29.86%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, HIBL leads with 13.57% vs -79.52% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, HIBL has been the lower-risk option at 29.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 13.57% return vs -79.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 1.47% for HIBL.
HIBL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.08% for SOXS.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор