Сравнение HIBL с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
HIBL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -7.11% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -42.18% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -20.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -42.18%.
HIBL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 120.02%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -42.18%
- 6 месяцев
- -60.13%
- 1 год
- -93.42%
- 3 года*
- -76.98%
- 5 лет*
- -70.13%
- 10 лет*
- -74.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и SOXS
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
HIBL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
HIBL
SOXS
Сравнение HIBL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.78 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | -2.04 | +4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.74 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.97 | +3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | -1.09 | +12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.78 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.66 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.76 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и SOXS составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и SOXS
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SOXS в 9.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.49% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и SOXS
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -100.00% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -96.52% | +65.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -99.85% | +18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -100.00% | +72.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.21% | -92.53% | +47.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 85.82% | -74.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 25.24%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.24% | 38.50% | -13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.10% | 78.87% | -25.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 120.15% | -29.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.85% | 106.37% | -24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.39% | 99.17% | -6.78% |