Сравнение HHCZX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHCZX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -7.03% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 3.97% против 8.41% соответственно.
HHCZX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 3.97%
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHCZX и ASILX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
HHCZX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
HHCZX
ASILX
Сравнение HHCZX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHCZX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 1.23 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.72 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.01 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 7.16 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHCZX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.23 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.91 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.91 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.91 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между HHCZX и ASILX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и ASILX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и ASILX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHCZX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -18.36% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -3.62% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -12.30% | -18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -18.36% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -3.61% | -14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -2.49% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 1.01% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и ASILX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHCZX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.16% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 4.00% | +11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 6.59% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 8.04% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 9.30% | +7.07% |