Сравнение HHCZX с ASILX
HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HHCZX returned 3.95%/yr vs 8.89%/yr for ASILX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HHCZX charges 1.69%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и ASILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 3.95% против 8.89% соответственно.
HHCZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.95%
ASILX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам HHCZX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -3.20% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 5.17% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Correlation
The correlation between HHCZX and ASILX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | 0.52 |
The correlation between HHCZX and ASILX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHCZX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
HHCZX
ASILX
Сравнение HHCZX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHCZX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.96 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 11.21 | -11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и ASILX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и ASILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHCZX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -18.36% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -3.61% | -11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -7.94% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -12.30% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -18.36% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | 0.00% | -15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -2.45% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 0.95% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и ASILX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHCZX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.65% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 3.92% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 5.54% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 7.97% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 9.27% | +7.01% |
Сравнение комиссий HHCZX и ASILX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и ASILX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 12.50% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
HHCZX and ASILX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHCZX has higher volatility (3.14%) compared to ASILX (1.65%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs ASILX's -18.36%.
ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHCZX и ASILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор