Сравнение HHCZX с VMNFX
HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HHCZX returned 3.95%/yr vs 5.37%/yr for VMNFX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям VMNFX по среднегодовой доходности: 3.95% против 5.37% соответственно.
HHCZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.95%
VMNFX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам HHCZX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -3.20% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 15.32% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Correlation
The correlation between HHCZX and VMNFX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2008 г. | 0.02 |
The correlation between HHCZX and VMNFX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHCZX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
HHCZX
VMNFX
Сравнение HHCZX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHCZX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.60 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 5.33 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 17.48 | -17.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и VMNFX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHCZX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -26.42% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -4.65% | -10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -5.44% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -6.75% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -25.09% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -0.56% | -14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -8.72% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 1.43% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и VMNFX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHCZX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.32% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 5.67% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 7.87% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 7.24% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 6.43% | +9.85% |
Сравнение комиссий HHCZX и VMNFX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и VMNFX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.04% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HHCZX and VMNFX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHCZX has higher volatility (3.14%) compared to VMNFX (2.32%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs VMNFX's -26.42%.
VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHCZX и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор