Сравнение HHCZX с HFRO
HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and HFRO (Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund) are both mutual funds - HHCZX is a Long-Short fund managed by Highland Funds, while HFRO is a Diversified Portfolio fund managed by Highland Funds. Over the past 5 years, HHCZX returned 0.63%/yr vs 1.38%/yr for HFRO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 0.02%/yr for HFRO.
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и HFRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у HFRO с доходностью 29.23%.
HHCZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.95%
HFRO
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 23.06%
- С начала года
- 29.23%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHCZX и HFRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -3.20% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 2.66% |
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 29.23% | 25.08% | -27.17% | -16.97% | 1.71% | 16.33% | -8.42% | 4.22% | -12.30% | 1.01% |
Correlation
The correlation between HHCZX and HFRO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHCZX vs. HFRO — Ранг доходности на риск
HHCZX
HFRO
Сравнение HHCZX c HFRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHCZX | HFRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.34 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 8.09 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и HFRO
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки HFRO в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и HFRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHCZX | HFRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -52.79% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -15.74% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -43.68% | +28.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -52.79% | +33.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -13.22% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -20.60% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 6.50% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и HFRO
Текущая волатильность для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) составляет 3.14%, в то время как у Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHCZX | HFRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 6.73% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 15.56% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 21.77% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 23.33% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 22.53% | -6.25% |
Сравнение комиссий HHCZX и HFRO
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии HFRO в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и HFRO
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 6.20% | 7.73% | 8.90% | 12.02% | 8.97% | 8.41% | 8.99% | 7.43% | 7.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
HHCZX and HFRO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFRO has higher volatility (6.73%) compared to HHCZX (3.14%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs HFRO's -52.79%.
HFRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHCZX и HFRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор