PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HHCZX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HHCZX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHCZX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.69%.


HHCZX

1 день
0.24%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
-3.20%
1 год
-0.06%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.95%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
3.64%
С начала года
1.69%
1 год
5.42%
3 года*
11.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHCZX и QAMNX


2026 (YTD)20252024202320222021
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund
-3.20%6.52%7.22%5.44%-5.49%-2.88%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
1.69%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Correlation

The correlation between HHCZX and QAMNX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NexPoint Event Driven Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Доходность на риск

HHCZX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 33
Ранг коэф-та Мартина

QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHCZX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HHCZXQAMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.13

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

2.50

-2.50

HHCZX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HHCZX и QAMNX

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и QAMNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HHCZXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-17.97%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-4.16%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-4.16%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-0.37%

-14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-5.07%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

1.90%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HHCZX и QAMNX

NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HHCZXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.79%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

4.52%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

6.70%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

13.72%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

13.72%

+2.56%

Сравнение комиссий HHCZX и QAMNX

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HHCZX и QAMNX

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund
0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
1.50%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HHCZX and QAMNX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HHCZX has higher volatility (3.14%) compared to QAMNX (1.79%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs QAMNX's -17.97%.

QAMNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHCZX и QAMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор