PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHCZX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHCZX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HHCZX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHCZX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-5.26%6.52%7.22%5.44%-5.49%-2.04%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, HHCZX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

HHCZX

1 день
1.91%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-13.20%
1 год
1.84%
3 года*
4.63%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
4.17%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Event Driven Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с BACHHCZX с HGLBHHCZX с HMEZXHHCZX с HFROHHCZX с SNOIXHHCZX с VMNFXHHCZX с QLENX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий HHCZX и QAMNX

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund

Доходность на риск

HHCZX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 55
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHCZX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHCZXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.23

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.90

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.97

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

5.71

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHCZX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHCZXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.23

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.87

-0.59

Корреляция

Корреляция между HHCZX и QAMNX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHCZX и QAMNX

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHCZX и QAMNX

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HHCZXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-17.97%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-4.16%

-11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.86%

-0.42%

-16.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-5.25%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

1.44%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HHCZX и QAMNX

NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHCZXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.03%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

4.88%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

6.38%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

14.04%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

14.04%

+2.34%