Сравнение HHCZX с QAMNX
HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, HHCZX returned 4.78%/yr vs 11.22%/yr for QAMNX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HHCZX charges 1.69%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и QAMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.69%.
HHCZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.95%
QAMNX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHCZX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -3.20% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -2.88% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.69% | 10.00% | 17.33% | 4.71% | 9.19% | 12.29% |
Correlation
The correlation between HHCZX and QAMNX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHCZX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
HHCZX
QAMNX
Сравнение HHCZX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHCZX | QAMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.13 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 2.50 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и QAMNX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и QAMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHCZX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -17.97% | -15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -4.16% | -11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -4.16% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -0.37% | -14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -5.07% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 1.90% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и QAMNX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHCZX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.79% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 4.52% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 6.70% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 13.72% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 13.72% | +2.56% |
Сравнение комиссий HHCZX и QAMNX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и QAMNX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.50% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHCZX and QAMNX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHCZX has higher volatility (3.14%) compared to QAMNX (1.79%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs QAMNX's -17.97%.
QAMNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHCZX и QAMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор