PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HHCZX с SNOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HHCZX с SNOIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and SNOIX (Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HHCZX returned 3.95%/yr vs 10.29%/yr for SNOIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 1.41%/yr for SNOIX.

Доходность

Сравнение доходности HHCZX и SNOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHCZX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у SNOIX с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям SNOIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 10.29% соответственно.

HHCZX

1 день
0.24%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
-3.20%
1 год
-0.06%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.95%

SNOIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
6.20%
С начала года
8.14%
1 год
23.53%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHCZX и SNOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-3.20%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%11.36%12.72%8.76%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		8.14%20.66%5.17%10.84%-3.10%26.26%1.44%22.44%-11.25%12.80%

Correlation

The correlation between HHCZX and SNOIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2008 г.

0.44

The correlation between HHCZX and SNOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Event Driven Fund

Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund

Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с HFROHHCZX с HGLBHHCZX с VMNFXHHCZX с QAMNXHHCZX с HMEZXHHCZX с BACHHCZX с BIVIX
Часто сравнивают с SNOIX:
SNOIX с QAMNXSNOIX с CRIHXSNOIX с PWLIXSNOIX с SAOAXSNOIX с BPLSXSNOIX с JAKRXSNOIX с WPOPX

Доходность на риск

HHCZX vs. SNOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SNOIX
Ранг доходности на риск SNOIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHCZX c SNOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HHCZXSNOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.00

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.95

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

5.28

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

15.42

-15.43

HHCZX vs. SNOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SNOIX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и SNOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HHCZX и SNOIX

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SNOIX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и SNOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHCZXSNOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-65.34%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-4.50%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-15.33%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-17.66%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

-34.43%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-2.12%

-12.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-9.73%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

1.54%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HHCZX и SNOIX

NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) имеют волатильность 3.14% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHCZXSNOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.17%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.05%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

11.95%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

14.98%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.27%

+0.01%

Сравнение комиссий HHCZX и SNOIX

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии SNOIX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHCZX и SNOIX

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		6.39%6.91%5.10%2.29%7.07%8.98%1.86%1.95%2.06%4.80%0.36%2.79%

Часто задаваемые вопросы

HHCZX and SNOIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOIX has higher volatility (3.17%) compared to HHCZX (3.14%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs SNOIX's -65.34%.

SNOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHCZX и SNOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор