PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHCZX с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHCZX с HGLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB).

HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г.. HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HHCZX и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHCZX и HGLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-5.26%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%2.89%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Доходность по периодам

С начала года, HHCZX показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -8.19%.

HHCZX

1 день
1.91%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-13.20%
1 год
1.84%
3 года*
4.63%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
4.17%

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Event Driven Fund

Highland Global Allocation Fund

Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с BACHHCZX с HMEZXHHCZX с HFROHHCZX с SNOIXHHCZX с VMNFXHHCZX с QLENXHHCZX с QAMNX
Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с LGIHGLB с WARAXHGLB с IGAHGLB с PDRDX

Сравнение комиссий HHCZX и HGLB

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%.

HHCZX
NexPoint Event Driven Fund
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

HHCZX vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHCZX c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHCZXHGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.39

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.71

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.44

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

1.16

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHCZX vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа HGLB равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHCZXHGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.39

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.60

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.12

+0.16

Корреляция

Корреляция между HHCZX и HGLB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHCZX и HGLB

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHCZX и HGLB

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и HGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

HHCZXHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-70.40%

+36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-23.34%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-29.88%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.86%

-18.32%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-18.21%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

8.85%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HHCZX и HGLB

Текущая волатильность для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) составляет 4.26%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHCZXHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

8.27%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

18.22%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

25.37%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

22.36%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

27.92%

-11.54%