PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHCZX с BAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHCZX с BAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Bank of America Corporation (BAC).

HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HHCZX и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHCZX и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-7.03%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%11.36%12.72%8.76%
BAC
Bank of America Corporation		-10.86%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%

Доходность по периодам

С начала года, HHCZX показывает доходность -7.03%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -10.86%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 3.97% против 16.19% соответственно.

HHCZX

1 день
-0.18%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-4.80%
1 год
-0.12%
3 года*
3.98%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
3.97%

BAC

1 день
3.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-10.86%
6 месяцев
-4.48%
1 год
19.45%
3 года*
22.60%
5 лет*
6.87%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Event Driven Fund

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с HGLBHHCZX с HMEZXHHCZX с HFROHHCZX с VMNFXHHCZX с QLENXHHCZX с SNOIXHHCZX с QAMNX
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB

Доходность на риск

HHCZX vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHCZX c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHCZXBACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.73

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.06

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.16

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

3.17

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHCZX vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHCZXBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.26

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.20

+0.08

Корреляция

Корреляция между HHCZX и BAC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHCZX и BAC

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%
BAC
Bank of America Corporation		2.26%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%

Просадки

Сравнение просадок HHCZX и BAC

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и BAC.

Загрузка...

Показатели просадок

HHCZXBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-93.10%

+59.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-17.93%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-46.64%

+15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

-48.95%

+16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.41%

-14.37%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-28.40%

+14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

6.57%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HHCZX и BAC

Текущая волатильность для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) составляет 3.62%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHCZXBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

6.67%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

16.72%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

26.82%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

26.84%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

30.80%

-14.43%