Сравнение LGI с IGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA).
LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LGI и IGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGI и IGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | -2.51% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у IGA с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции IGA по среднегодовой доходности: 12.88% против 9.44% соответственно.
LGI
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -13.45%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 12.88%
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGI и IGA
LGI берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LGI vs. IGA — Ранг доходности на риск
LGI
IGA
Сравнение LGI c IGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGI | IGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.53 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 4.19 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGI | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.53 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LGI и IGA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и IGA
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности IGA в 11.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 10.73% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
Просадки
Сравнение просадок LGI и IGA
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и IGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGI | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -57.16% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -11.22% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -16.98% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -41.68% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -3.90% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -8.11% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.26% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и IGA
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGI | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 4.98% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 7.34% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 16.58% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 13.91% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 16.28% | +3.80% |