Сравнение HGLB с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HGLB и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGLB и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | -8.19% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%.
HGLB
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGLB и GIMFX
HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GIMFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HGLB vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
HGLB
GIMFX
Сравнение HGLB c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGLB | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 3.04 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 3.95 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.61 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.90 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 15.18 | -14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGLB | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 3.04 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.65 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между HGLB и GIMFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGLB и GIMFX
Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | 12.86% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HGLB и GIMFX
Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGLB | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -25.87% | -44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | -6.72% | -16.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -14.02% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -4.18% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -4.33% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 1.74% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGLB и GIMFX
Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGLB | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 3.95% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 5.92% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 8.87% | +16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 8.47% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 8.94% | +18.98% |