PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGI с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGI и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGI и FPF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund
-5.39%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%17.04%30.25%-10.51%39.37%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, LGI показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у FPF с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции FPF по среднегодовой доходности: 12.55% против 5.68% соответственно.


LGI

1 день
3.81%
1 месяц
-16.95%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-2.20%
1 год
15.87%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.89%
10 лет*
12.55%

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lazard Global Total Return and Income Fund

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Сравнение комиссий LGI и FPF

LGI берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FPF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LGI vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGI
Ранг доходности на риск LGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 3535
Ранг коэф-та Мартина

FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGI c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGIFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.39

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.56

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.44

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

1.35

+2.38

LGI vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGI на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FPF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGI и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGIFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.39

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Корреляция

Корреляция между LGI и FPF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGI и FPF

Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности FPF в 9.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund
11.06%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок LGI и FPF

Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и FPF.


Загрузка...

Показатели просадок


LGIFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.34%

-53.78%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-10.17%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-37.06%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

-53.78%

+10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.25%

-7.99%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-8.49%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.33%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LGI и FPF

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGIFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.15%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

6.68%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

12.01%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

14.55%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

25.00%

-4.94%