Сравнение LGI с FPF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).
LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LGI и FPF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGI и FPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | -5.39% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | -4.04% | 13.14% | 20.90% | 5.31% | -25.83% | 9.12% | 9.67% | 28.24% | -11.97% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у FPF с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции FPF по среднегодовой доходности: 12.55% против 5.68% соответственно.
LGI
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 12.55%
FPF
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 5.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGI и FPF
LGI берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FPF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LGI vs. FPF — Ранг доходности на риск
LGI
FPF
Сравнение LGI c FPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGI | FPF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.39 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.56 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 1.35 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGI | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.39 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.23 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между LGI и FPF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и FPF
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности FPF в 9.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 11.06% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | 9.36% | 8.85% | 9.17% | 8.31% | 8.62% | 6.75% | 6.55% | 7.08% | 8.79% | 7.63% | 9.31% | 9.16% |
Просадки
Сравнение просадок LGI и FPF
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и FPF.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGI | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -53.78% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -10.17% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -37.06% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -53.78% | +10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.25% | -7.99% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -8.49% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.33% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и FPF
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGI | FPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.15% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 6.68% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 12.01% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 14.55% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 25.00% | -4.94% |