PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGI с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGI с ASGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LGI и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGI и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		-5.39%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%24.45%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, LGI показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у ASGI с доходностью 2.90%.

LGI

1 день
3.81%
1 месяц
-16.95%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-2.20%
1 год
15.87%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.89%
10 лет*
12.55%

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Total Return and Income Fund

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с LGI:
LGI с FPFLGI с AODLGI с HGLBLGI с IGALGI с UMNIXLGI с DMOLGI с LISIX
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с QQQIASGI с CEFSASGI с AMLP

Сравнение комиссий LGI и ASGI

LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund

Доходность на риск

LGI vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGI
Ранг доходности на риск LGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGI c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGIASGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.95

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.50

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.39

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

9.49

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGI vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ASGI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGI и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGIASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.95

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.74

-0.37

Корреляция

Корреляция между LGI и ASGI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGI и ASGI

Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что меньше доходности ASGI в 11.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		11.06%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGI и ASGI

Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

LGIASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.34%

-23.71%

-39.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.25%

-15.15%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-23.71%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.25%

-11.09%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-5.95%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.82%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LGI и ASGI

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGIASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

9.35%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

15.50%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

19.10%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

16.88%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

17.35%

+2.71%