Сравнение LGI с UMNIX
LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) and UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - LGI is a Global Allocation fund managed by Lazard, while UMNIX is a Ultrashort Bond fund managed by Lazard. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. LGI charges 0.02%/yr vs 0.40%/yr for UMNIX.
Доходность
Сравнение доходности LGI и UMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LGI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 13.72%
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGI и UMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 9.32% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
Correlation
The correlation between LGI and UMNIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between LGI and UMNIX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGI vs. UMNIX — Ранг доходности на риск
LGI
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LGI c UMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGI | UMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGI и UMNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGI | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и UMNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGI | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | — | — |
Сравнение комиссий LGI и UMNIX
LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии UMNIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и UMNIX
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности UMNIX в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 9.94% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.96% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
LGI and UMNIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LGI и UMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор