Сравнение LGI с AOD

С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции AOD по среднегодовой доходности: 12.88% против 12.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа AOD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGI и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LGI и AOD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности AOD в 12.47%

Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и AOD.

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.