Сравнение LGI с AOD
LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) is Global Allocation fund managed by Lazard, while AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) is a stock. Over the past 10 years, LGI returned 13.40%/yr vs 13.11%/yr for AOD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGI charges 0.02%/yr vs 1.19%/yr for AOD.
Доходность
Сравнение доходности LGI и AOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 12.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGI имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции AOD немного отстают с 13.11%.
LGI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.40%
AOD
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам LGI и AOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 8.63% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.82% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
Correlation
The correlation between LGI and AOD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г. | 0.66 |
The correlation between LGI and AOD shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGI vs. AOD — Ранг доходности на риск
LGI
AOD
Сравнение LGI c AOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGI | AOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.27 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 9.98 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGI | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.46 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.16 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LGI и AOD
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и AOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGI | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -72.26% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -16.71% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -16.71% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -28.92% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -43.68% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -1.60% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -27.29% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 3.80% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и AOD
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) имеют волатильность 3.81% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGI | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.81% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 13.17% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 15.43% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.69% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 18.56% | +1.55% |
Сравнение комиссий LGI и AOD
LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AOD в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и AOD
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что меньше доходности AOD в 11.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.47% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 9.88% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
Часто задаваемые вопросы
LGI and AOD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOD has higher volatility (3.81%) compared to LGI (3.81%). In terms of maximum drawdown, LGI dropped -63.34% vs AOD's -72.26%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGI и AOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор