Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard Global Total Return and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) показал доход в -5.39% с начала года и 15.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LGI составила 12.55%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LGI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.

Lazard Global Total Return and Income Fund: годовая альфа составляет 1.10%, бета — 0.87, а R² — 0.60 относительно S&P 500 Index с 07.05.2004.

• Этот фонд участвовал в 113.51% снижения S&P 500 Index, но только в 111.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.87 и R² 0.60 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия LGI составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

LGI имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Lazard Global Total Return and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Global Total Return and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Lazard Global Total Return and Income Fund показал максимальную просадку в 63.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.

Текущая просадка Lazard Global Total Return and Income Fund составляет 18.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.