- Эмитент
- Lazard
- Дата выпуска
- 28 апр. 2004 г.
- Категория
- Global Allocation
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции LGI — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LGI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) показал доход в 8.78% с начала года и 23.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LGI составила 13.66%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Lazard Global Total Return and Income Fund
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LGI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.73% | 7.75% | -16.95% | 10.70% | 4.86% | -0.96% | 8.78% | ||||||
| 2025 | 5.60% | -1.05% | -5.18% | -0.18% | 7.31% | 4.70% | 1.59% | 6.11% | -2.00% | 1.95% | 0.27% | 1.13% | 21.36% |
| 2024 | 0.82% | 3.68% | 3.96% | -4.21% | 5.89% | 2.53% | 2.43% | 2.59% | 6.15% | -6.93% | 0.70% | -3.51% | 14.00% |
| 2023 | 10.18% | -3.87% | 1.33% | -1.80% | -3.45% | 8.72% | 1.13% | -4.13% | -6.82% | -5.58% | 13.03% | 5.82% | 12.89% |
| 2022 | -2.21% | -5.33% | -2.36% | -8.75% | 0.24% | -3.61% | 10.82% | -3.98% | -15.69% | 7.73% | 8.14% | -4.64% | -20.57% |
| 2021 | -0.29% | 5.53% | 4.54% | 6.71% | 1.21% | 1.88% | 1.43% | 4.48% | -7.64% | 3.20% | -1.49% | 4.02% | 25.28% |
Метрики бенчмарка
Lazard Global Total Return and Income Fund has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.87, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 2004.
- This fund participated in 114.00% of S&P 500 Index downside but only 111.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.60, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 111.99%
- Участие в снижении
- 114.00%
Комиссия
Комиссия LGI составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LGI имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.46 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 10.92 | -6.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard Global Total Return and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.76 | $1.47 | $1.12 | $1.50 | $1.97 | $1.28 | $1.07 | $2.71 | $0.98 | $0.95 | $1.11 |
Дивидендный доход | 9.99% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Global Total Return and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.92 | ||||||
| 2025 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.76 |
| 2024 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.47 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.12 |
| 2022 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.50 |
| 2021 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.71 | $1.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lazard Global Total Return and Income Fund показал максимальную просадку в 63.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.
Текущая просадка Lazard Global Total Return and Income Fund составляет 6.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.34%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 10mo | 5y 4dянв. 2008 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -42.94%март 2020 г. | 27d | 6mo 1d | 6mo 28dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.81%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 9moиюль 2014 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.84%сент. 2022 г. | 1y 20d | 1y 10mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.69%дек. 2018 г. | 9mo 6d | 6mo 2d | 1y 3moмарт 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| LGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -56.78% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -9.10% | -12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -18.90% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -25.43% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -33.92% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -3.21% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -10.71% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 2.04% | +3.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LGI
Добавьте Lazard Global Total Return and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LGI