Сравнение LGI с DMO

С начала года, LGI показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у DMO с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции DMO по среднегодовой доходности: 12.88% против 4.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DMO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGI на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа DMO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGI и DMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LGI и DMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности DMO в 14.14%

Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки DMO в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и DMO.

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что LGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.