PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIMFX с FESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIMFX и FESGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund
6.27%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C
1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям FESGX по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.07% соответственно.


GIMFX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.59%
1 год
26.76%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.75%
10 лет*
6.59%

FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Implementation Fund

First Eagle Global Fund Class C

Сравнение комиссий GIMFX и FESGX

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.


Доходность на риск

GIMFX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIMFXFESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.80

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

2.44

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.36

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

2.31

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

9.50

+5.68

GIMFX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа FESGX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIMFXFESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.80

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.85

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.03

Корреляция

Корреляция между GIMFX и FESGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и FESGX

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FESGX в 9.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMFX
GMO Implementation Fund
4.02%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C
9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и FESGX

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и FESGX.


Загрузка...

Показатели просадок


GIMFXFESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-37.54%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-10.58%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-20.00%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-27.77%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-8.47%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.53%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.57%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и FESGX

Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GIMFXFESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.40%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

9.09%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

13.54%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

11.91%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

12.46%

-3.52%