Сравнение GIMFX с FESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и FESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и FESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 1.53% | 30.64% | 10.94% | 11.92% | -7.17% | 11.35% | 7.50% | 19.26% | -9.13% | 12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям FESGX по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.07% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
FESGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и FESGX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.
Доходность на риск
GIMFX vs. FESGX — Ранг доходности на риск
GIMFX
FESGX
Сравнение GIMFX c FESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | FESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 1.80 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 2.44 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.36 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.31 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 9.50 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.80 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.85 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и FESGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и FESGX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FESGX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 9.04% | 9.18% | 4.84% | 2.85% | 4.25% | 5.44% | 1.61% | 4.69% | 5.71% | 3.61% | 4.48% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и FESGX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и FESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -37.54% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -10.58% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -20.00% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -27.77% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -8.47% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.53% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.57% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и FESGX
Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.40% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 9.09% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 13.54% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 11.91% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 12.46% | -3.52% |