Сравнение HGLB с CVLOX
HGLB (Highland Global Allocation Fund) and CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, HGLB returned 7.48%/yr vs 9.24%/yr for CVLOX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HGLB charges 0.02%/yr vs 1.22%/yr for CVLOX.
Доходность
Сравнение доходности HGLB и CVLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGLB показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у CVLOX с доходностью 15.00%.
HGLB
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -14.42%
- 6 месяцев
- -15.26%
- 1 год
- -7.09%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
CVLOX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам HGLB и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | -14.42% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 15.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 10.41% |
Correlation
The correlation between HGLB and CVLOX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGLB vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
HGLB
CVLOX
Сравнение HGLB c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGLB | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.56 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 9.28 | -9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGLB и CVLOX
Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и CVLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGLB | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -46.61% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -9.85% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -15.16% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -29.97% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.86% | -3.54% | -20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -8.98% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 2.71% | +9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGLB и CVLOX
Текущая волатильность для Highland Global Allocation Fund (HGLB) составляет 6.01%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что HGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGLB | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.49% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.14% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 15.43% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 14.73% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 14.84% | +12.78% |
Сравнение комиссий HGLB и CVLOX
HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGLB и CVLOX
Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности CVLOX в 7.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 7.85% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
HGLB Highland Global Allocation Fund | 14.12% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGLB and CVLOX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVLOX has higher volatility (6.49%) compared to HGLB (6.01%). In terms of maximum drawdown, HGLB dropped -70.40% vs CVLOX's -46.61%.
CVLOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGLB и CVLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор