PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HGER с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HGER и VBIAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HGER с VBIAX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HGER или VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности HGER и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HGER:

0.52

VBIAX:

0.91

Коэф-т Сортино

HGER:

0.61

VBIAX:

1.26

Коэф-т Омега

HGER:

1.07

VBIAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

HGER:

0.48

VBIAX:

0.87

Коэф-т Мартина

HGER:

1.67

VBIAX:

3.37

Индекс Язвы

HGER:

2.98%

VBIAX:

3.03%

Дневная вол-ть

HGER:

13.75%

VBIAX:

12.21%

Макс. просадка

HGER:

-23.31%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

HGER:

-2.78%

VBIAX:

-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 1.63%.

HGER

С начала года

6.62%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

8.16%

1 год

7.97%

3 года

3.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VBIAX

С начала года

1.63%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

-0.92%

1 год

10.39%

3 года

8.96%

5 лет

8.77%

10 лет

8.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий HGER и VBIAX

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HGER и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг риск-скорректированной доходности HGER, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HGER, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HGER c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и VBIAX

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VBIAX в 8.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		3.08%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		8.23%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок HGER и VBIAX

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и VBIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и VBIAX

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...