PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 20.87%/yr vs 14.83%/yr for VBIAX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности HGER и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 6.79%.

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и VBIAX

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%17.54%-12.36%

Correlation

The correlation between HGER and VBIAX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.11

The correlation between HGER and VBIAX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и VBIAX

Секторы
HGER
VBIAX

Сырьевые материалы

102.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Сырьевые материалы

HGER
102.4%
VBIAX
2.0%

Коммуникационные услуги

HGER

-

VBIAX
10.3%

Потребительский циклический сектор

HGER

-

VBIAX
10.0%

Потребительский защитный сектор

HGER

-

VBIAX
4.7%

Энергетика

HGER

-

VBIAX
3.7%

Финансовые услуги

HGER

-

VBIAX
12.0%

Здравоохранение

HGER

-

VBIAX
9.2%

Промышленность

HGER

-

VBIAX
9.8%

Недвижимость

HGER

-

VBIAX
2.4%

Технологии

HGER

-

VBIAX
33.5%

Коммунальные услуги

HGER

-

VBIAX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

HGER vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.38

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.39

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

3.23

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

14.71

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.64

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HGER и VBIAX

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-35.90%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-5.83%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-11.70%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-0.53%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-4.44%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.27%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и VBIAX

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.31%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

6.11%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

7.92%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

11.05%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

11.21%

+6.40%

Сравнение комиссий HGER и VBIAX

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и VBIAX

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Часто задаваемые вопросы

HGER and VBIAX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.06%) compared to VBIAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор