PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с QAITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с QAITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and QAITX (Q3 All-Weather Tactical Fund) are both funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while QAITX is a Tactical Allocation fund managed by Q3 Asset Management Corporation. Over the past 3 years, HGER returned 20.87%/yr vs 12.30%/yr for QAITX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 1.36%/yr for QAITX.

Доходность

Сравнение доходности HGER и QAITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у QAITX с доходностью 6.52%.

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAITX

1 день
0.00%
1 месяц
6.41%
С начала года
6.52%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.66%
3 года*
12.30%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и QAITX

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%20.08%9.25%1.93%9.77%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		6.52%3.53%16.11%23.71%-31.52%

Correlation

The correlation between HGER and QAITX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.06

The correlation between HGER and QAITX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Q3 All-Weather Tactical Fund

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с MOOD

Доходность на риск

HGER vs. QAITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c QAITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERQAITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.38

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.91

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

1.52

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

4.73

+11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. QAITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа QAITX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и QAITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERQAITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.38

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.41

+0.47

Просадки

Сравнение просадок HGER и QAITX

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки QAITX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и QAITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERQAITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-40.35%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-13.49%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-13.49%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-3.56%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-15.75%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

4.31%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и QAITX

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERQAITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.26%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

11.15%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

14.87%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

13.43%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

14.64%

+2.97%

Сравнение комиссий HGER и QAITX

HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QAITX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и QAITX

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности QAITX в 1.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.48%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

HGER and QAITX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.06%) compared to QAITX (3.26%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs QAITX's -40.35%.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и QAITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор