PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с QAITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGER с QAITX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX).

HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HGER и QAITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGER и QAITX

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.99%20.08%9.25%1.93%9.77%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-6.83%3.53%16.11%23.71%-31.52%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у QAITX с доходностью -6.83%.

HGER

1 день
0.61%
1 месяц
8.35%
С начала года
25.99%
6 месяцев
29.30%
1 год
37.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAITX

1 день
0.56%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-6.38%
1 год
4.26%
3 года*
9.58%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Q3 All-Weather Tactical Fund

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO
Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с MOOD

Сравнение комиссий HGER и QAITX

HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QAITX в 1.36%.

QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

HGER vs. QAITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c QAITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERQAITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.30

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

0.49

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

0.35

+4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.54

1.32

+14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. QAITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа QAITX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и QAITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERQAITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.30

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.27

+0.64

Корреляция

Корреляция между HGER и QAITX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и QAITX

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности QAITX в 1.00%

TTM202520242023202220212020
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.62%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок HGER и QAITX

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки QAITX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и QAITX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGERQAITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-40.35%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-13.49%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.66%

+15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-15.90%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.60%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и QAITX

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGERQAITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.27%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

12.62%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

14.06%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

13.43%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

14.67%

+3.10%