PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HGER с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HGER и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGER и CMDY


2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
21.23%15.81%5.43%-9.33%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 21.23%.


HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
10 лет*

CMDY

1 день
-0.54%
1 месяц
6.54%
С начала года
21.23%
6 месяцев
26.39%
1 год
28.68%
3 года*
12.40%
5 лет*
12.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий HGER и CMDY

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.


Доходность на риск

HGER vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина

CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HGERCMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.75

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.31

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

3.00

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.38

9.38

+6.00

HGER vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HGERCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.75

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.54

+0.35

Корреляция

Корреляция между HGER и CMDY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и CMDY

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности CMDY в 10.64%


TTM20252024202320222021202020192018
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
10.64%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%

Просадки

Сравнение просадок HGER и CMDY

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и CMDY.


Загрузка...

Показатели просадок


HGERCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-31.19%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.57%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.97%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-13.38%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.06%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и CMDY

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HGERCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.76%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

13.02%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

16.43%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.63%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

14.54%

+3.24%