Сравнение HGER с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
HGER и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HGER и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 4.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 21.23%.
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и CMDY
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
HGER vs. CMDY — Ранг доходности на риск
HGER
CMDY
Сравнение HGER c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.75 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.31 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 3.00 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 9.38 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.75 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.54 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между HGER и CMDY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и CMDY
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности CMDY в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и CMDY
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -31.19% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -9.57% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.97% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -13.38% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.06% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и CMDY
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.76% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 13.02% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 16.43% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.63% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.54% | +3.24% |