Сравнение HGER с BCIM
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while BCIM is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.41%/yr for BCIM.
Доходность
Сравнение доходности HGER и BCIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HGER
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 28.12%
- 6 месяцев
- 27.93%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGER и BCIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.12% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 10.71% | 3.30% | -9.68% | -11.07% |
Correlation
The correlation between HGER and BCIM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between HGER and BCIM has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. BCIM — Ранг доходности на риск
HGER
BCIM
Сравнение HGER c BCIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | BCIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HGER и BCIM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и BCIM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | — | — |
Сравнение комиссий HGER и BCIM
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BCIM в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и BCIM
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности BCIM в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.53% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and BCIM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 3.77% for BCIM.
HGER is categorized as Commodities, while BCIM is Metals. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while BCIM tracks Bloomberg Industrial Metals. They also come from different issuers: Harbor and Aberdeen. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.41% for BCIM.
Подберите оптимальное распределение для HGER и BCIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор