Сравнение HG=F с JPYUSD=X
HG=F (Copper) is an asset, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HG=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -7.31%
- 10 лет*
- -3.96%
Сравнение доходности по годам HG=F и JPYUSD=X
Correlation
The correlation between HG=F and JPYUSD=X is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG=F vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск
HG=F
JPYUSD=X
Сравнение HG=F c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG=F | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.13 | — |
Просадки
Сравнение просадок HG=F и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG=F | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -52.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -52.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -26.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG=F | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.51% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 9.57% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.90% | — |
Часто задаваемые вопросы
HG=F and JPYUSD=X have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HG=F и JPYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор