PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG=F с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с CPER

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HG=F и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG=F и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HG=F
Copper		0.91%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%
CPER
United States Copper Index Fund		-1.69%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.11% соответственно.

HG=F

1 день
1.02%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.91%
6 месяцев
16.00%
1 год
12.72%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.23%

CPER

1 день
0.09%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
12.47%
1 год
9.01%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPYHG=F с ^GSPC
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

HG=F vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 00
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG=F c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HG=FCPERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.25

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.55

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.37

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

0.74

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG=F vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPER равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HG=FCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.09

-0.09

Корреляция

Корреляция между HG=F и CPER составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок HG=F и CPER

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и CPER.

Загрузка...

Показатели просадок

HG=FCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-54.04%

-45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-24.77%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-34.75%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-38.42%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-11.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-25.65%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

12.21%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и CPER

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 6.96%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HG=FCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

8.98%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

21.93%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

36.82%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

26.84%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

23.86%

-0.33%