Сравнение HG=F с CPER

С начала года, HG=F показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 3.47% против 2.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPER равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.