PortfoliosLab logo
Сравнение HG=F с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и CPER составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HG=F и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.35%
20.65%
HG=F
CPER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

0.13

CPER:

0.35

Коэф-т Сортино

HG=F:

0.34

CPER:

0.67

Коэф-т Омега

HG=F:

1.05

CPER:

1.09

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.14

CPER:

0.46

Коэф-т Мартина

HG=F:

0.36

CPER:

0.76

Индекс Язвы

HG=F:

8.73%

CPER:

12.94%

Дневная вол-ть

HG=F:

25.56%

CPER:

27.67%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

CPER:

-54.04%

Текущая просадка

HG=F:

-7.25%

CPER:

-7.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HG=F показывает доходность 20.20%, а CPER немного выше – 20.75%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 5.61% против 5.15% соответственно.


HG=F

С начала года

20.20%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

11.53%

1 год

5.90%

5 лет

15.14%

10 лет

5.61%

CPER

С начала года

20.75%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

10.75%

1 год

7.08%

5 лет

15.56%

10 лет

5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и CPER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
HG=F: 0.13
CPER: 0.23
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
HG=F: 0.34
CPER: 0.49
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
HG=F: 1.05
CPER: 1.07
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HG=F: 0.14
CPER: 0.27
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HG=F: 0.36
CPER: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.23
HG=F
CPER

Просадки

Сравнение просадок HG=F и CPER

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.25%
-7.24%
HG=F
CPER

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и CPER

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 13.73%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
14.97%
HG=F
CPER