PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HG=F с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с CPER

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или CPER.

Корреляция

Корреляция между HG=F и CPER составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

-0.19

CPER:

-0.08

Коэф-т Сортино

HG=F:

-0.05

CPER:

0.23

Коэф-т Омега

HG=F:

0.99

CPER:

1.03

Коэф-т Кальмара

HG=F:

-0.19

CPER:

0.03

Коэф-т Мартина

HG=F:

-0.39

CPER:

0.05

Индекс Язвы

HG=F:

11.06%

CPER:

13.17%

Дневная вол-ть

HG=F:

26.49%

CPER:

28.12%

Макс. просадка

HG=F:

-99.27%

CPER:

-54.04%

Текущая просадка

HG=F:

-11.06%

CPER:

-11.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HG=F показывает доходность 15.27%, а CPER немного ниже – 15.26%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 4.58% против 4.09% соответственно.

HG=F

С начала года

15.27%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

13.15%

1 год

-5.18%

5 лет

14.10%

10 лет

4.58%

CPER

С начала года

15.26%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

13.10%

1 год

-2.29%

5 лет

14.38%

10 лет

4.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и CPER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HG=F и CPER

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и CPER

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...