Сравнение HG=F с CPER
HG=F (Copper) is an asset, while CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Over the past 10 years, HG=F returned 11.90%/yr vs 10.81%/yr for CPER. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG=F показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 11.90% против 10.81% соответственно.
HG=F
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 11.90%
CPER
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам HG=F и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG=F Copper | 15.98% | 39.82% | 3.50% | 2.10% | -14.63% | 26.84% | 25.81% | 6.31% | -20.28% | 31.73% |
CPER United States Copper Index Fund | 8.92% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between HG=F and CPER is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between HG=F and CPER has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG=F vs. CPER — Ранг доходности на риск
HG=F
CPER
Сравнение HG=F c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG=F | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 2.00 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG=F | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HG=F и CPER
Максимальная просадка HG=F за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG=F | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.86% | -54.04% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.17% | -24.77% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -24.77% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -34.75% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.54% | -38.42% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -6.21% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.58% | -25.39% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.17% | 11.93% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и CPER
Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 8.62%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG=F | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 10.18% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 23.13% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 34.75% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 27.02% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 24.07% | -0.40% |
Часто задаваемые вопросы
HG=F and CPER have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (10.18%) compared to HG=F (8.62%). In terms of maximum drawdown, HG=F dropped -68.86% vs CPER's -54.04%.
HG=F currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG=F и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор