PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HG=F с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и CPER составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности HG=F и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.72%
8.01%
HG=F
CPER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

0.55

CPER:

0.82

Коэф-т Сортино

HG=F:

0.89

CPER:

1.22

Коэф-т Омега

HG=F:

1.11

CPER:

1.15

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.55

CPER:

0.89

Коэф-т Мартина

HG=F:

0.86

CPER:

1.53

Индекс Язвы

HG=F:

14.81%

CPER:

12.42%

Дневная вол-ть

HG=F:

22.43%

CPER:

23.22%

Макс. просадка

HG=F:

-62.54%

CPER:

-54.04%

Текущая просадка

HG=F:

-10.92%

CPER:

-8.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HG=F показывает доходность 13.25%, а CPER немного выше – 13.67%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 5.46% против 4.97% соответственно.


HG=F

С начала года

13.25%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

8.71%

1 год

17.47%

5 лет

11.79%

10 лет

5.46%

CPER

С начала года

13.67%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

8.01%

1 год

18.52%

5 лет

12.19%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и CPER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HG=F, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.000.550.56
Коэффициент Сортино HG=F, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.890.90
Коэффициент Омега HG=F, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.111.12
Коэффициент Кальмара HG=F, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.550.59
Коэффициент Мартина HG=F, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.860.97
HG=F
CPER

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.55
0.56
HG=F
CPER

Просадки

Сравнение просадок HG=F и CPER

Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.92%
-8.86%
HG=F
CPER

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и CPER

Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER) имеют волатильность 6.85% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.85%
7.05%
HG=F
CPER
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab