Сравнение HG=F с CPER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER).
CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или CPER.
Основные характеристики
| HG=F | CPER | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.85% | 13.75% |
| Дох-ть за 1 год | 18.10% | 18.36% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 1.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.40% | 10.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.01% | 2.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 19.74% |
| Макс. просадка | -62.54% | -54.04% |
| Текущая просадка | -13.69% | -12.49% |
Корреляция
Корреляция между HG=F и CPER составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и CPER
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HG=F показывает доходность 13.85%, а CPER немного ниже – 13.75%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 3.01% против 2.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HG=F c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG=F и CPER
Максимальная просадка HG=F за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и CPER
Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.