Сравнение HG=F с ^N225
HG=F (Copper) is an asset, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HG=F торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HG=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^N225
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 54.97%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам HG=F и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HG=F Copper | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.29% |
^N225 Nikkei 225 | 28.05% | 26.56% | 7.17% | 19.21% | -14.17% |
Correlation
The correlation between HG=F and ^N225 is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG=F vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
HG=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^N225
Сравнение HG=F c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HG=F | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HG=F и ^N225
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG=F | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -52.24% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.61% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.56% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и ^N225
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG=F | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.57% | — |
Часто задаваемые вопросы
HG=F and ^N225 have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HG=F и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор