Сравнение ^N225 с NFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).
NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ^N225 и NFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^N225 и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^N225 Nikkei 225 | 7.65% | 26.18% | 19.22% | 28.24% | -9.37% | 4.91% | 16.01% | 18.20% | -12.08% | 19.10% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -10.32% | 5.16% | 17.36% | 33.34% | 9.97% | 41.37% | 4.60% | -0.40% | -4.10% | 17.28% |
Разные валюты инструментов
^N225 торгуется в JPY, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^N225 показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.48% соответственно.
^N225
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 21.64%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 12.89%
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^N225 vs. NFTY — Ранг доходности на риск
^N225
NFTY
Сравнение ^N225 c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^N225 | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.02 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.17 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.05 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | -0.16 | +9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^N225 | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.02 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ^N225 и NFTY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^N225 и NFTY
Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки NFTY в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и NFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^N225 | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.87% | -47.67% | -34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -16.14% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -21.55% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -47.67% | +15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -19.14% | +11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.31% | -9.51% | -24.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.59% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^N225 и NFTY
Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^N225 | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 6.90% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 12.86% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.07% | 18.58% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 19.53% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 22.76% | -1.99% |