PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^N225 с NFTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^N225 и NFTY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.90%
-9.00%
^N225
NFTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

0.43

NFTY:

0.24

Коэф-т Сортино

^N225:

0.73

NFTY:

0.45

Коэф-т Омега

^N225:

1.12

NFTY:

1.06

Коэф-т Кальмара

^N225:

0.44

NFTY:

0.24

Коэф-т Мартина

^N225:

1.51

NFTY:

0.69

Индекс Язвы

^N225:

7.38%

NFTY:

5.66%

Дневная вол-ть

^N225:

26.01%

NFTY:

15.88%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

NFTY:

-47.67%

Текущая просадка

^N225:

-7.74%

NFTY:

-14.85%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 8.47% против 6.22% соответственно.


^N225

С начала года

-2.36%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

-1.63%

1 год

8.32%

5 лет

10.40%

10 лет

8.47%

NFTY

С начала года

-1.77%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-8.55%

1 год

3.86%

5 лет

11.27%

10 лет

6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и NFTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

NFTY
Ранг риск-скорректированной доходности NFTY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFTY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.020.03
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.220.15
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.031.02
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.020.03
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.070.09
^N225
NFTY

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.02
0.03
^N225
NFTY

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и NFTY

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и NFTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.49%
-14.85%
^N225
NFTY

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и NFTY

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.91%
4.55%
^N225
NFTY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab