PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^N225 с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Nikkei 225 (^N225) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^N225 и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^N225
Nikkei 225		7.65%26.18%19.22%28.24%-9.37%4.91%16.01%18.20%-12.08%19.10%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-10.32%5.16%17.36%33.34%9.97%41.37%4.60%-0.40%-4.10%17.28%
Разные валюты инструментов

^N225 торгуется в JPY, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.48% соответственно.

^N225

1 день
6.13%
1 месяц
-6.66%
С начала года
7.65%
6 месяцев
21.64%
1 год
52.12%
3 года*
24.34%
5 лет*
12.66%
10 лет*
12.89%

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-1.84%
1 год
-0.35%
3 года*
14.83%
5 лет*
13.76%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikkei 225

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с SCJ^N225 с EWA^N225 с SCHD
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Доходность на риск

^N225 vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^N225 c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^N225NFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.02

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.17

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.05

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

-0.16

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^N225 vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^N225NFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.02

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.47

-0.20

Корреляция

Корреляция между ^N225 и NFTY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и NFTY

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки NFTY в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

^N225NFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

-47.67%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-16.14%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-21.55%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-47.67%

+15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-19.14%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.31%

-9.51%

-24.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.59%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и NFTY

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^N225NFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

6.90%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

12.86%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.07%

18.58%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

19.53%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

22.76%

-1.99%