PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^N225 с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Nikkei 225 (^N225) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^N225 и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^N225
Nikkei 225		5.53%26.18%19.22%28.24%-9.37%4.91%16.01%18.20%-12.08%19.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.89%17.37%39.35%35.69%-6.79%43.49%12.48%29.95%-7.08%17.20%
Разные валюты инструментов

^N225 торгуется в JPY, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.94% против 18.29% соответственно.

^N225

1 день
1.26%
1 месяц
-5.61%
С начала года
5.53%
6 месяцев
18.22%
1 год
48.69%
3 года*
23.38%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.94%

SPY

1 день
0.59%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
6.80%
1 год
25.66%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.39%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikkei 225

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA^N225 с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^N225 vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^N225 c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^N225SPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.09

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.63

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.86

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

7.62

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^N225 vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^N225SPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.09

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.02

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.47

-0.20

Корреляция

Корреляция между ^N225 и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и SPY

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки SPY в -63.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^N225SPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

-55.19%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.88%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-24.50%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-33.72%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-5.44%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.31%

-9.09%

-25.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.57%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и SPY

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^N225SPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

4.63%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

11.34%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

23.57%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

19.99%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

21.56%

-0.80%