PortfoliosLab logo
Сравнение ^N225 с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^N225 и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.52%
2,152.01%
^N225
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

-0.24

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

^N225:

-0.13

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

^N225:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^N225:

-0.27

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

^N225:

-0.75

SPY:

2.26

Индекс Язвы

^N225:

9.59%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

^N225:

29.97%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^N225:

-15.44%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.04% против 12.04% соответственно.


^N225

С начала года

-10.50%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-5.82%

1 год

-5.88%

5 лет

12.86%

10 лет

6.04%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^N225: -0.03
SPY: 0.39
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^N225: 0.19
SPY: 0.70
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^N225: 1.03
SPY: 1.11
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^N225: -0.04
SPY: 0.42
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^N225: -0.12
SPY: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.39
^N225
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и SPY

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.15%
-9.89%
^N225
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и SPY

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.71%
15.12%
^N225
SPY