PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^N225 с FJPNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с FJPNX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и Fidelity Japan Fund (FJPNX).

FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^N225 или FJPNX.

Корреляция

Корреляция между ^N225 и FJPNX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

0.02

FJPNX:

0.56

Коэф-т Сортино

^N225:

0.26

FJPNX:

0.91

Коэф-т Омега

^N225:

1.04

FJPNX:

1.12

Коэф-т Кальмара

^N225:

0.04

FJPNX:

0.43

Коэф-т Мартина

^N225:

0.11

FJPNX:

1.86

Индекс Язвы

^N225:

9.86%

FJPNX:

7.05%

Дневная вол-ть

^N225:

29.98%

FJPNX:

23.21%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

FJPNX:

-61.98%

Текущая просадка

^N225:

-9.14%

FJPNX:

-15.22%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у FJPNX с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции FJPNX по среднегодовой доходности: 7.04% против 4.77% соответственно.

^N225

С начала года

-3.84%

1 месяц

14.23%

6 месяцев

-2.96%

1 год

0.35%

5 лет

14.06%

10 лет

7.04%

FJPNX

С начала года

8.49%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

2.00%

1 год

12.94%

5 лет

5.34%

10 лет

4.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и FJPNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FJPNX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и FJPNX

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки FJPNX в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и FJPNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и FJPNX

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Fidelity Japan Fund (FJPNX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...