PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^N225 с FJPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с FJPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и Fidelity Japan Fund (FJPNX).

FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Nikkei 225 (^N225) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^N225 и FJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^N225
Nikkei 225		7.65%26.18%19.22%28.24%-9.37%4.91%16.01%18.20%-12.08%19.10%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		7.43%31.27%19.81%24.59%-11.42%14.93%19.22%24.53%-17.08%24.48%
Разные валюты инструментов

^N225 торгуется в JPY, в то время как FJPNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FJPNX были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^N225 показывает доходность 7.65%, а FJPNX немного ниже – 7.43%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям FJPNX по среднегодовой доходности: 12.89% против 14.20% соответственно.

^N225

1 день
6.13%
1 месяц
-6.66%
С начала года
7.65%
6 месяцев
21.64%
1 год
52.12%
3 года*
24.34%
5 лет*
12.66%
10 лет*
12.89%

FJPNX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.79%
С начала года
7.43%
6 месяцев
19.50%
1 год
46.44%
3 года*
24.62%
5 лет*
14.50%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikkei 225

Fidelity Japan Fund

Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA^N225 с SCHD
Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с BRK-BFJPNX с SPYFJPNX с KWEBFJPNX с IEMG

Доходность на риск

^N225 vs. FJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^N225 c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^N225FJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.89

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.48

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.10

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

12.95

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^N225 vs. FJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPNX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^N225FJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.89

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.04

Корреляция

Корреляция между ^N225 и FJPNX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и FJPNX

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки FJPNX в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и FJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

^N225FJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

-64.83%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-12.74%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-36.23%

+9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-36.23%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-9.68%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.31%

-25.01%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.47%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и FJPNX

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Fidelity Japan Fund (FJPNX) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^N225FJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

9.40%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

16.78%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.07%

24.22%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

20.03%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

19.94%

+0.83%