PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^N225 с FJPNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^N225 и FJPNX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ^N225 с FJPNX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и Fidelity Japan Fund (FJPNX).

FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^N225 или FJPNX.

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

-0.09

FJPNX:

0.87

Коэф-т Сортино

^N225:

0.03

FJPNX:

1.19

Коэф-т Омега

^N225:

1.00

FJPNX:

1.16

Коэф-т Кальмара

^N225:

-0.14

FJPNX:

0.86

Коэф-т Мартина

^N225:

-0.37

FJPNX:

2.96

Индекс Язвы

^N225:

10.19%

FJPNX:

6.08%

Дневная вол-ть

^N225:

30.01%

FJPNX:

22.88%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

FJPNX:

-61.98%

Текущая просадка

^N225:

-11.23%

FJPNX:

-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у FJPNX с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции ^N225 уступали акциям FJPNX по среднегодовой доходности: 6.24% против 6.88% соответственно.

^N225

С начала года

-6.05%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-1.90%

1 год

-2.61%

3 года

10.53%

5 лет

10.63%

10 лет

6.24%

FJPNX

С начала года

12.86%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

9.27%

1 год

17.73%

3 года

10.00%

5 лет

8.18%

10 лет

6.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikkei 225

Fidelity Japan Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и FJPNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FJPNX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и FJPNX

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки FJPNX в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и FJPNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и FJPNX

Nikkei 225 (^N225) и Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеют волатильность 4.22% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...