PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^N225 с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с EWA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).

EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^N225 и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^N225
Nikkei 225		5.53%26.18%19.22%28.24%-9.37%4.91%16.01%18.20%-12.08%19.10%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		9.15%13.02%13.37%22.38%7.17%21.42%2.94%21.26%-14.35%15.45%
Разные валюты инструментов

^N225 торгуется в JPY, в то время как EWA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWA были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 9.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^N225 имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции EWA немного отстают с 12.37%.

^N225

1 день
1.26%
1 месяц
-5.61%
С начала года
5.53%
6 месяцев
18.22%
1 год
48.69%
3 года*
23.38%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.94%

EWA

1 день
0.54%
1 месяц
-2.25%
С начала года
9.15%
6 месяцев
13.94%
1 год
29.90%
3 года*
17.33%
5 лет*
14.66%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikkei 225

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с SCHD
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с SPYEWA с VOOEWA с VPL

Доходность на риск

^N225 vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^N225 c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^N225EWADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.36

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.90

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.09

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

10.05

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^N225 vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^N225EWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.36

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.20

+0.07

Корреляция

Корреляция между ^N225 и EWA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и EWA

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки EWA в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и EWA.

Загрузка...

Показатели просадок

^N225EWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

-66.98%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-10.45%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-24.87%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-45.54%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-6.83%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.31%

-11.37%

-22.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.52%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и EWA

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^N225EWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

7.15%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

12.48%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

22.06%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

20.07%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

24.65%

-3.89%