PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^N225 с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с EWA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).

EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^N225 и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^N225
Nikkei 225		7.65%26.18%19.22%28.24%-9.37%4.91%16.01%18.20%-12.08%19.10%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		8.73%13.02%13.37%22.38%7.17%21.42%2.94%21.26%-14.35%15.45%
Разные валюты инструментов

^N225 торгуется в JPY, в то время как EWA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWA были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 12.89% против 12.15% соответственно.

^N225

1 день
6.13%
1 месяц
-6.66%
С начала года
7.65%
6 месяцев
21.64%
1 год
52.12%
3 года*
24.34%
5 лет*
12.66%
10 лет*
12.89%

EWA

1 день
1.38%
1 месяц
-5.16%
С начала года
8.73%
6 месяцев
13.80%
1 год
30.05%
3 года*
17.74%
5 лет*
14.57%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikkei 225

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с SCHD
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с SPYEWA с VOOEWA с VPL

Доходность на риск

^N225 vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^N225 c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^N225EWADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.37

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.90

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.14

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

10.33

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^N225 vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^N225EWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.37

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.20

+0.08

Корреляция

Корреляция между ^N225 и EWA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и EWA

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки EWA в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и EWA.

Загрузка...

Показатели просадок

^N225EWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

-66.98%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-12.85%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-24.87%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-45.54%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-6.86%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.31%

-11.38%

-22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.50%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и EWA

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^N225EWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

7.18%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

12.48%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.07%

22.07%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

20.08%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

24.66%

-3.89%