PortfoliosLab logo
Сравнение ^N225 с EWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^N225 и EWA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.37%
571.63%
^N225
EWA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

-0.68

EWA:

-0.60

Коэф-т Сортино

^N225:

-0.78

EWA:

-0.67

Коэф-т Омега

^N225:

0.88

EWA:

0.91

Коэф-т Кальмара

^N225:

-0.71

EWA:

-0.53

Коэф-т Мартина

^N225:

-2.13

EWA:

-1.89

Индекс Язвы

^N225:

8.83%

EWA:

6.12%

Дневная вол-ть

^N225:

27.94%

EWA:

19.42%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

EWA:

-66.98%

Текущая просадка

^N225:

-22.72%

EWA:

-21.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью -12.62%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 5.16% против 3.16% соответственно.


^N225

С начала года

-18.21%

1 месяц

-11.54%

6 месяцев

-17.04%

1 год

-16.32%

5 лет

11.30%

10 лет

5.16%

EWA

С начала года

-12.62%

1 месяц

-12.72%

6 месяцев

-19.60%

1 год

-12.01%

5 лет

10.05%

10 лет

3.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и EWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

EWA
Ранг риск-скорректированной доходности EWA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^N225: -0.34
EWA: -0.38
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^N225: -0.28
EWA: -0.38
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^N225: 0.96
EWA: 0.95
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^N225: -0.39
EWA: -0.33
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00
^N225: -1.37
EWA: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWA равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.38
^N225
EWA

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и EWA

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и EWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.90%
-21.79%
^N225
EWA

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и EWA

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.56%
10.79%
^N225
EWA