Сравнение ^N225 с EWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA).
EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ^N225 и EWA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^N225 и EWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^N225 Nikkei 225 | 5.53% | 26.18% | 19.22% | 28.24% | -9.37% | 4.91% | 16.01% | 18.20% | -12.08% | 19.10% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 9.15% | 13.02% | 13.37% | 22.38% | 7.17% | 21.42% | 2.94% | 21.26% | -14.35% | 15.45% |
Разные валюты инструментов
^N225 торгуется в JPY, в то время как EWA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWA были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^N225 показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 9.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^N225 имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции EWA немного отстают с 12.37%.
^N225
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 18.22%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.94%
EWA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^N225 vs. EWA — Ранг доходности на риск
^N225
EWA
Сравнение ^N225 c EWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^N225 | EWA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.36 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.90 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.09 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 10.05 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^N225 | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.36 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ^N225 и EWA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^N225 и EWA
Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки EWA в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и EWA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^N225 | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.87% | -66.98% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -10.45% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -24.87% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -45.54% | +13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -6.83% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.31% | -11.37% | -22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.52% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^N225 и EWA
Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^N225 | EWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 7.15% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 12.48% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.03% | 22.06% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 20.07% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 24.65% | -3.89% |