PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^N225 с SCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с SCJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).

SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^N225 и SCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^N225
Nikkei 225		5.53%26.18%19.22%28.24%-9.37%4.91%16.01%18.20%-12.08%19.10%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		9.90%29.20%15.39%21.75%-0.61%8.18%2.15%15.04%-19.36%26.74%
Разные валюты инструментов

^N225 торгуется в JPY, в то время как SCJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCJ были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 12.94% против 11.65% соответственно.

^N225

1 день
1.26%
1 месяц
-5.61%
С начала года
5.53%
6 месяцев
18.22%
1 год
48.69%
3 года*
23.38%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.94%

SCJ

1 день
2.72%
1 месяц
-3.29%
С начала года
9.90%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.92%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.09%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikkei 225

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с EWA^N225 с SCHD
Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с JPXNSCJ с EWUSSCJ с FJSCXSCJ с FLJPSCJ с QQQ

Доходность на риск

^N225 vs. SCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^N225 c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^N225SCJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.42

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.23

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

4.05

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

15.28

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^N225 vs. SCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCJ равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^N225SCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.33

-0.06

Корреляция

Корреляция между ^N225 и SCJ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и SCJ

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки SCJ в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и SCJ.

Загрузка...

Показатели просадок

^N225SCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

-43.52%

-38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-12.17%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-33.25%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-38.87%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-6.92%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.31%

-10.44%

-23.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.21%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и SCJ

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^N225SCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

6.49%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

12.10%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

17.84%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

15.56%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

17.89%

+2.87%