PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^N225 с SCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^N225SCJ
Дох-ть с нач. г.13.21%8.65%
Дох-ть за 1 год14.72%11.81%
Дох-ть за 3 года7.62%-1.86%
Дох-ть за 5 лет11.71%3.61%
Дох-ть за 10 лет9.02%5.63%
Коэф-т Шарпа0.650.79
Дневная вол-ть25.81%15.38%
Макс. просадка-81.87%-43.52%
Текущая просадка-10.27%-6.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ^N225 и SCJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и SCJ

С начала года, ^N225 показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у SCJ с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 9.02% против 5.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.45%
3.68%
^N225
SCJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^N225 c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^N225
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
SCJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCJ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCJ, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCJ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCJ, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCJ, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.60

Сравнение коэффициента Шарпа ^N225 и SCJ

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCJ равному 0.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^N225 и SCJ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.83
1.18
^N225
SCJ

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и SCJ

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и SCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.62%
-6.26%
^N225
SCJ

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и SCJ

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.81%
4.52%
^N225
SCJ