PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^N225 с S400.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^N225 и S400.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и S400.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
67.23%
69.64%
^N225
S400.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

0.69

S400.L:

0.58

Коэф-т Сортино

^N225:

1.04

S400.L:

0.87

Коэф-т Омега

^N225:

1.17

S400.L:

1.12

Коэф-т Кальмара

^N225:

0.69

S400.L:

0.82

Коэф-т Мартина

^N225:

2.48

S400.L:

2.56

Индекс Язвы

^N225:

7.14%

S400.L:

3.60%

Дневная вол-ть

^N225:

25.92%

S400.L:

15.94%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

S400.L:

-24.69%

Текущая просадка

^N225:

-8.22%

S400.L:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у S400.L с доходностью 7.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^N225 имеют среднегодовую доходность 8.33%, а акции S400.L немного отстают с 8.06%.


^N225

С начала года

15.81%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

0.32%

1 год

15.08%

5 лет

10.48%

10 лет

8.33%

S400.L

С начала года

7.43%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.13%

1 год

9.81%

5 лет

4.88%

10 лет

8.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^N225 c S400.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.160.35
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.410.59
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.061.08
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.180.49
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.661.50
^N225
S400.L

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S400.L равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и S400.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16
0.35
^N225
S400.L

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и S400.L

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки S400.L в -24.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и S400.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.81%
-8.57%
^N225
S400.L

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и S400.L

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.65%
3.83%
^N225
S400.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab