PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^N225 с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^N225EWJ
Дох-ть с нач. г.9.32%10.49%
Дох-ть за 1 год9.09%14.09%
Дох-ть за 3 года6.59%0.34%
Дох-ть за 5 лет11.00%6.22%
Дох-ть за 10 лет8.73%5.75%
Коэф-т Шарпа0.420.79
Дневная вол-ть25.71%17.15%
Макс. просадка-81.87%-58.89%
Текущая просадка-13.36%-2.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ^N225 и EWJ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и EWJ

С начала года, ^N225 показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 8.73% против 5.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
36.21%
71.29%
^N225
EWJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^N225 c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^N225
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.65
EWJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWJ, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWJ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWJ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWJ, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.05

Сравнение коэффициента Шарпа ^N225 и EWJ

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 0.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^N225 и EWJ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.75
1.08
^N225
EWJ

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и EWJ

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.75%
-2.25%
^N225
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и EWJ

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.05%
6.01%
^N225
EWJ