PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^N225 с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с EWJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^N225 и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^N225
Nikkei 225		5.53%26.18%19.22%28.24%-9.37%4.91%16.01%18.20%-12.08%19.10%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		7.47%25.47%19.43%29.36%-6.28%12.75%9.69%18.18%-16.36%19.67%
Разные валюты инструментов

^N225 торгуется в JPY, в то время как EWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJ были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^N225 имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции EWJ немного отстают с 12.88%.

^N225

1 день
1.26%
1 месяц
-5.61%
С начала года
5.53%
6 месяцев
18.22%
1 год
48.69%
3 года*
23.38%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.94%

EWJ

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.60%
С начала года
7.47%
6 месяцев
19.63%
1 год
39.83%
3 года*
23.97%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikkei 225

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA^N225 с SCHD
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с HEWJEWJ с FLJPEWJ с JPXNEWJ с BBJP

Доходность на риск

^N225 vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^N225 c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^N225EWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.71

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.37

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

3.45

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

12.50

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^N225 vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^N225EWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.71

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между ^N225 и EWJ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и EWJ

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки EWJ в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и EWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

^N225EWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

-60.93%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-13.59%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-33.14%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-33.14%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-9.24%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.31%

-21.84%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.73%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и EWJ

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^N225EWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

7.82%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

15.10%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

23.44%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

18.87%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

19.57%

+1.19%