PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^N225 с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с EWJ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^N225 или EWJ.

Корреляция

Корреляция между ^N225 и EWJ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^N225:

0.00

EWJ:

0.45

Коэф-т Сортино

^N225:

0.23

EWJ:

0.75

Коэф-т Омега

^N225:

1.04

EWJ:

1.10

Коэф-т Кальмара

^N225:

0.02

EWJ:

0.65

Коэф-т Мартина

^N225:

0.07

EWJ:

1.95

Индекс Язвы

^N225:

9.87%

EWJ:

4.86%

Дневная вол-ть

^N225:

29.95%

EWJ:

21.33%

Макс. просадка

^N225:

-81.87%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

^N225:

-9.57%

EWJ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^N225 показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции ^N225 превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 6.99% против 5.09% соответственно.

^N225

С начала года

-4.29%

1 месяц

13.69%

6 месяцев

-3.41%

1 год

-0.12%

5 лет

13.95%

10 лет

6.99%

EWJ

С начала года

8.49%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

6.23%

1 год

9.62%

5 лет

8.73%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^N225 и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^N225 c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^N225 на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^N225 и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и EWJ

Максимальная просадка ^N225 за все время составила -81.87%, что больше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^N225 и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и EWJ

Nikkei 225 (^N225) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ^N225 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...