PortfoliosLab logo
Nikkei 225 (^N225)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Nikkei 225 (^N225) показал доход в -4.47% с начала года и -0.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^N225 составила 6.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


^N225

С начала года

-4.47%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

-3.21%

1 год

-0.18%

5 лет

14.32%

10 лет

6.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^N225, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.81%-6.11%-4.14%1.20%5.73%-4.47%
20248.43%7.94%3.07%-4.86%0.21%2.85%-1.22%-1.16%-1.88%3.06%-2.23%4.41%19.22%
20234.72%0.43%2.17%2.91%7.04%7.45%-0.05%-1.67%-2.34%-3.14%8.52%-0.07%28.24%
2022-6.22%-1.76%4.88%-3.50%1.61%-3.25%5.34%1.04%-7.67%6.36%1.38%-6.70%-9.37%
20210.80%4.71%0.73%-1.25%0.16%-0.24%-5.24%2.95%4.85%-1.90%-3.71%3.49%4.91%
2020-1.91%-8.89%-10.53%6.75%8.34%1.88%-2.59%6.59%0.20%-0.90%15.04%3.82%16.01%
20193.79%2.94%-0.84%4.97%-7.45%3.28%1.15%-3.80%5.08%5.38%1.60%1.56%18.20%
20181.46%-4.46%-2.78%4.72%-1.18%0.46%1.12%1.38%5.49%-9.12%1.96%-10.45%-12.08%
2017-0.38%0.41%-1.10%1.52%2.36%1.95%-0.54%-1.40%3.61%8.13%3.24%0.18%19.10%
2016-7.96%-8.51%4.57%-0.55%3.41%-9.63%6.38%1.92%-2.59%5.93%5.07%4.40%0.42%
20151.28%6.36%2.18%1.63%5.34%-1.59%1.73%-8.23%-7.95%9.75%3.48%-3.61%9.07%
2014-8.45%-0.49%-0.09%-3.53%2.29%3.62%3.03%-1.26%4.86%1.49%6.37%-0.05%7.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^N225 составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nikkei 225 (^N225) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nikkei 225 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.02
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Nikkei 225 показал максимальную просадку в 81.87%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3681 торговую сессию.

Текущая просадка Nikkei 225 составляет 9.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.87%4 янв. 1990 г.496510 мар. 2009 г.368122 февр. 2024 г.8646
-37.4%25 янв. 1973 г.5109 окт. 1974 г.103728 мар. 1978 г.1547
-26.26%12 июл. 2024 г.1787 апр. 2025 г.
-23.86%7 апр. 1970 г.4427 мая 1970 г.32715 июн. 1971 г.371
-21.09%16 авг. 1971 г.824 авг. 1971 г.1156 янв. 1972 г.123

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...