График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост ¥10,000 инвестированных в Nikkei 225 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
^N225 торгуется в JPY, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Nikkei 225 (^N225) показал доход в 7.65% с начала года и 52.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^N225 составила 12.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 16.28%.
Nikkei 225
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 21.64%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 12.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 16.28%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1990 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^N225 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.93% | 10.37% | -13.23% | 6.13% | 7.65% | ||||||||
| 2025 | -0.81% | -6.11% | -4.14% | 1.20% | 5.33% | 6.64% | 1.44% | 4.01% | 5.18% | 16.64% | -4.12% | 0.17% | 26.18% |
| 2024 | 8.43% | 7.94% | 3.07% | -4.86% | 0.21% | 2.85% | -1.22% | -1.16% | -1.88% | 3.06% | -2.23% | 4.41% | 19.22% |
| 2023 | 4.72% | 0.43% | 2.17% | 2.91% | 7.04% | 7.45% | -0.05% | -1.67% | -2.34% | -3.14% | 8.52% | -0.07% | 28.24% |
| 2022 | -6.22% | -1.76% | 4.88% | -3.50% | 1.61% | -3.25% | 5.34% | 1.04% | -7.67% | 6.36% | 1.38% | -6.70% | -9.37% |
| 2021 | 0.80% | 4.71% | 0.73% | -1.25% | 0.16% | -0.24% | -5.24% | 2.95% | 4.85% | -1.90% | -3.71% | 3.49% | 4.91% |
Метрики бенчмарка
Nikkei 225: годовая альфа составляет 5.18%, бета — 0.19, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 06.01.1970.
- Этот индекс участвовал в 92.68% снижения S&P 500 Index, но только в 74.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.18%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 74.75%
- Участие в снижении
- 92.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^N225 имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nikkei 225 (^N225) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^N225 | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.06 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.57 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.72 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 6.97 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^N225 в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nikkei 225 показал максимальную просадку в 81.87%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3658 торговых сессий.
Текущая просадка Nikkei 225 составляет 7.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.87% | 4 янв. 1990 г. | 4724 | 10 мар. 2009 г. | 3658 | 22 февр. 2024 г. | 8382 |
| -37.4% | 25 янв. 1973 г. | 487 | 9 окт. 1974 г. | 979 | 28 мар. 1978 г. | 1466 |
| -26.26% | 12 июл. 2024 г. | 179 | 7 апр. 2025 г. | 86 | 12 авг. 2025 г. | 265 |
| -23.86% | 7 апр. 1970 г. | 41 | 27 мая 1970 г. | 311 | 15 июн. 1971 г. | 352 |
| -21.09% | 16 авг. 1971 г. | 8 | 24 авг. 1971 г. | 107 | 6 янв. 1972 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...