PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Nikkei 225 (^N225)

Индекс · Валюта в JPY · Последнее обновление 24 февр. 2024 г.
Общая информация

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост ¥10,000 инвестированных в Nikkei 225 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
23.63%
18.70%
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^N225

Nikkei 225

Популярные сравнения: ^N225 с EWJ, ^N225 с SPY, ^N225 с FJPNX, ^N225 с SCJ, ^N225 с SCHD, ^N225 с TLT, ^N225 с NFTY, ^N225 с EWA, ^N225 с ^GSPC, ^N225 с AAPL

Доходность

Nikkei 225 показал доход в 16.84% с начала года и 44.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nikkei 225 составила 10.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.84%6.69%
1 месяц7.93%4.52%
6 месяцев23.64%15.50%
1 год44.25%26.83%
5 лет (среднегодовая)13.16%12.76%
10 лет (среднегодовая)10.19%10.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20248.43%
2023-0.05%-1.67%-2.34%-3.14%8.52%-0.07%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Nikkei 225 (^N225) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^N225
Nikkei 225
2.57
^GSPC
S&P 500
2.23

Коэффициент Шарпа

Nikkei 225 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.57. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.57
2.65
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nikkei 225 показал максимальную просадку в 81.87%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3695 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.87%4 янв. 1990 г.472410 мар. 2009 г.369522 февр. 2024 г.8419
-37.4%25 янв. 1973 г.4879 окт. 1974 г.97928 мар. 1978 г.1466
-23.86%7 апр. 1970 г.4127 мая 1970 г.31115 июн. 1971 г.352
-21.09%16 авг. 1971 г.824 авг. 1971 г.1076 янв. 1972 г.115
-21.05%15 окт. 1987 г.2211 нояб. 1987 г.1087 апр. 1988 г.130

График волатильности

Текущая волатильность Nikkei 225 составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.84%
4.44%
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)