PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Nikkei 225 (^N225)

Индекс · Валюта в JPY · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikkei 225

Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA^N225 с SCHD^N225 с ^GSPC^N225 с AAPL

Доходность

График доходности ^N225

Nikkei 225 (^N225) прибавил 38.5% с начала года. Текущая цена акции ^N225 — ¥69,717. Инвесторы, вложившие ¥1,000 в акции ^N225 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму ¥2,398.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Nikkei 225 (^N225) показал доход в 38.49% с начала года и 81.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^N225 составила 16.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 19.05%.

Nikkei 225

1 день
-3.64%
1 месяц
10.07%
С начала года
38.49%
6 месяцев
38.29%
1 год
81.77%
3 года*
28.60%
5 лет*
19.12%
10 лет*
16.64%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.40%
1 месяц
0.07%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.28%
1 год
35.21%
3 года*
23.97%
5 лет*
20.28%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^N225 по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1990 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ^N225 закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -14.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.93%10.37%-13.23%16.10%11.88%5.11%38.49%
2025-0.81%-6.11%-4.14%1.20%5.33%6.64%1.44%4.01%5.18%16.64%-4.12%0.17%26.18%
20248.43%7.94%3.07%-4.86%0.21%2.85%-1.22%-1.16%-1.88%3.06%-2.23%4.41%19.22%
20234.72%0.43%2.17%2.91%7.04%7.45%-0.05%-1.67%-2.34%-3.14%8.52%-0.07%28.24%
2022-6.22%-1.76%4.88%-3.50%1.61%-3.25%5.34%1.04%-7.67%6.36%1.38%-6.70%-9.37%
20210.80%4.71%0.73%-1.25%0.16%-0.24%-5.24%2.95%4.85%-1.90%-3.71%3.49%4.91%

Метрики бенчмарка

Nikkei 225 has an annualized alpha of 7.09%, beta of 0.19, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1970.

  • This index participated in 92.75% of S&P 500 Index downside but only 79.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.04 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.04 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
7.09%
Бета
0.19
R²
0.04
Участие в росте
79.41%
Участие в снижении
92.75%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^N225 имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ^N225: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nikkei 225 (^N225) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^N225БенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.48

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.15

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.36

4.13

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.93

15.75

+6.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nikkei 225 показал максимальную просадку в 81.87%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3656 торговых сессий.

Текущая просадка Nikkei 225 составляет 3.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-81.87%март 2009 г.
19y 2mo14y 11mo
34y 1moянв. 1990 г. - февр. 2024 г.
Медвежий рынок 1974 года1974
-37.40%окт. 1974 г.
1y 8mo3y 5mo
5y 2moянв. 1973 г. - март 1978 г.
Распродажа 2025 года2025
-26.26%апр. 2025 г.
8mo 29d4mo 7d
1y 1moиюль 2024 г. - авг. 2025 г.
Медвежий рынок 1970 года1970
-23.86%май 1970 г.
1mo 20d1y 19d
1y 2moапр. 1970 г. - июнь 1971 г.
Black Monday1987
-21.05%нояб. 1987 г.
27d4mo 28d
5mo 25dокт. 1987 г. - апр. 1988 г.

Показатели просадок

^N225БенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

-63.60%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.56%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.26%

-23.90%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-23.90%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-34.19%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-2.17%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.62%

-15.47%

-20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.24%

+1.52%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^N225

Добавьте Nikkei 225 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^N225