Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 165M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- ¥10.73T
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^N225
Nikkei 225 (^N225) прибавил 29.8% с начала года. Текущая цена акции ^N225 — ¥65,340. Инвесторы, вложившие ¥1,000 в акции ^N225 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму ¥2,348.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Nikkei 225 (^N225) показал доход в 29.80% с начала года и 61.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^N225 составила 14.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 18.62%.
Nikkei 225
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.31%
- 6 месяцев
- 20.35%
- С начала года
- 29.80%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 26.53%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 14.65%
- Всё время*
- 6.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 13.58%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 18.62%
- Всё время*
- 9.58%
Доходность ^N225 по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1990 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^N225 закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.93% | 10.37% | -13.23% | 16.10% | 11.88% | 5.63% | -8.14% | 1.52% | 29.80% | ||||
| 2025 | -0.81% | -6.11% | -4.14% | 1.20% | 5.33% | 6.64% | 1.44% | 4.01% | 5.18% | 16.64% | -4.12% | 0.17% | 26.18% |
| 2024 | 8.43% | 7.94% | 3.07% | -4.86% | 0.21% | 2.85% | -1.22% | -1.16% | -1.88% | 3.06% | -2.23% | 4.41% | 19.22% |
| 2023 | 4.72% | 0.43% | 2.17% | 2.91% | 7.04% | 7.45% | -0.05% | -1.67% | -2.34% | -3.14% | 8.52% | -0.07% | 28.24% |
| 2022 | -6.22% | -1.76% | 4.88% | -3.50% | 1.61% | -3.25% | 5.34% | 1.04% | -7.67% | 6.36% | 1.38% | -6.70% | -9.37% |
| 2021 | 0.80% | 4.71% | 0.73% | -1.25% | 0.16% | -0.24% | -5.24% | 2.95% | 4.85% | -1.90% | -3.71% | 3.49% | 4.91% |
Метрики бенчмарка
Nikkei 225 has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.17, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1970.
- This index participated in 85.20% of S&P 500 Index downside but only 59.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.03 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.03 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 59.11%
- Участие в снижении
- 85.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^N225 имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории индексов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nikkei 225 (^N225) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^N225 | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 4.04 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 15.09 | -1.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nikkei 225 показал максимальную просадку в 81.87%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3656 торговых сессий.
Текущая просадка Nikkei 225 составляет 9.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.87%март 2009 г. | 19y 2mo | 14y 11mo | 34y 1moянв. 1990 г. - февр. 2024 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.40%окт. 1974 г. | 1y 8mo | 3y 5mo | 5y 2moянв. 1973 г. - март 1978 г. | — |
-26.26%апр. 2025 г. | 8mo 29d | 4mo 7d | 1y 1moиюль 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.86%май 1970 г. | 1mo 20d | 1y 19d | 1y 2moапр. 1970 г. - июнь 1971 г. | — |
-21.05%нояб. 1987 г. | 27d | 4mo 28d | 5mo 25dокт. 1987 г. - апр. 1988 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| ^N225 | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.87% | -64.71% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.11% | -7.88% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.26% | -23.52% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -23.52% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -34.12% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -0.98% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.56% | -16.05% | -19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.11% | +2.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^N225
Добавьте Nikkei 225 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^N225