PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nikkei 225 (^N225)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^N225 с SPY ^N225 с EWJ ^N225 с FJPNX ^N225 с SCJ ^N225 с EWA ^N225 с NFTY ^N225 с S400.L ^N225 с AAPL ^N225 с SCHD ^N225 с TLT
Популярные сравнения:
^N225 с SPY ^N225 с EWJ ^N225 с FJPNX ^N225 с SCJ ^N225 с EWA ^N225 с NFTY ^N225 с S400.L ^N225 с AAPL ^N225 с SCHD ^N225 с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост ¥10,000 инвестированных в Nikkei 225 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,350.75%
1,438.44%
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nikkei 225 показал доход в -12.62% с начала года и -6.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nikkei 225 составила 5.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.61%.


^N225

С начала года

-12.62%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

-9.25%

1 год

-6.89%

5 лет

12.72%

10 лет

5.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.10%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.63%

1 год

5.53%

5 лет

13.63%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^N225, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.81%-6.11%-4.14%-2.13%-12.62%
20248.43%7.94%3.07%-4.86%0.21%2.85%-1.22%-1.16%-1.88%3.06%-2.23%4.41%19.22%
20234.72%0.43%2.17%2.91%7.04%7.45%-0.05%-1.67%-2.34%-3.14%8.52%-0.07%28.24%
2022-6.22%-1.76%4.88%-3.50%1.61%-3.25%5.34%1.04%-7.67%6.36%1.38%-6.70%-9.37%
20210.80%4.71%0.73%-1.25%0.16%-0.24%-5.24%2.95%4.85%-1.90%-3.71%3.49%4.91%
2020-1.91%-8.89%-10.53%6.75%8.34%1.88%-2.59%6.59%0.20%-0.90%15.04%3.82%16.01%
20193.79%2.94%-0.84%4.97%-7.45%3.28%1.15%-3.80%5.08%5.38%1.60%1.56%18.20%
20181.46%-4.46%-2.78%4.72%-1.18%0.46%1.12%1.38%5.49%-9.12%1.96%-10.45%-12.08%
2017-0.38%0.41%-1.10%1.55%2.33%1.95%-0.54%-1.40%3.61%8.13%3.24%0.18%19.10%
2016-7.96%-8.51%4.57%-0.55%3.41%-9.63%6.38%1.92%-2.59%5.93%5.07%4.40%0.42%
20151.28%6.36%2.18%1.63%5.34%-1.59%1.73%-8.23%-7.95%9.75%3.48%-3.61%9.07%
2014-8.45%-0.49%-0.09%-3.53%2.29%3.62%3.03%-1.26%4.86%1.49%6.37%-0.05%7.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^N225 составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nikkei 225 (^N225) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^N225, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^N225: -0.40
^GSPC: 0.29
Коэффициент Сортино ^N225, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^N225: -0.36
^GSPC: 0.53
Коэффициент Омега ^N225, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.20
^N225: 0.95
^GSPC: 1.08
Коэффициент Кальмара ^N225, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^N225: -0.45
^GSPC: 0.29
Коэффициент Мартина ^N225, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^N225: -1.24
^GSPC: 1.24

Nikkei 225 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.14
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.44%
-21.59%
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nikkei 225 показал максимальную просадку в 81.87%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3695 торговых сессий.

Текущая просадка Nikkei 225 составляет 17.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.87%4 янв. 1990 г.472410 мар. 2009 г.369522 февр. 2024 г.8419
-37.4%25 янв. 1973 г.4879 окт. 1974 г.97928 мар. 1978 г.1466
-26.26%12 июл. 2024 г.1797 апр. 2025 г.
-23.86%7 апр. 1970 г.4127 мая 1970 г.31115 июн. 1971 г.352
-21.09%16 авг. 1971 г.824 авг. 1971 г.1076 янв. 1972 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nikkei 225 составляет 16.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.08%
16.72%
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab