PortfoliosLab logo

Nikkei 225 (^N225)

Индекс · Валюта в JPY · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост ¥10,000 инвестированных в Nikkei 225 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы ¥113,756 при доходности около 1,037.56%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
4.26%
7.73%
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^N225

Nikkei 225

Популярные сравнения: ^N225 с SCHD

Доходность

Nikkei 225 показал доход в 4.75% с начала года и 6.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nikkei 225 составила 8.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-0.97%-5.81%
С начала года4.75%1.95%
6 месяцев-1.94%2.65%
1 год6.10%-3.53%
5 лет (среднегодовая)4.90%11.74%
10 лет (среднегодовая)8.54%12.05%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.72%0.43%
2022-7.67%6.36%1.38%-6.70%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Nikkei 225 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.47
-0.00
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-29.76%
-9.27%
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nikkei 225 с января 2010 показал максимальную просадку в 81.87%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.87%4 янв. 1990 г.472410 мар. 2009 г.
-37.4%25 янв. 1973 г.4879 окт. 1974 г.97928 мар. 1978 г.1466
-23.86%7 апр. 1970 г.4127 мая 1970 г.31115 июн. 1971 г.352
-21.09%16 авг. 1971 г.824 авг. 1971 г.1076 янв. 1972 г.115
-21.05%15 окт. 1987 г.2211 нояб. 1987 г.1087 апр. 1988 г.130
-16.46%21 авг. 1986 г.4722 окт. 1986 г.536 янв. 1987 г.100
-14.58%18 авг. 1981 г.3231 окт. 1982 г.516 дек. 1982 г.374
-13.29%7 мая 1984 г.6423 июл. 1984 г.8031 окт. 1984 г.144
-12.44%18 июн. 1987 г.2722 июл. 1987 г.2927 авг. 1987 г.56
-9.48%20 июн. 1972 г.626 июн. 1972 г.51 июл. 1972 г.11

График волатильности

На текущий момент Nikkei 225 показывает волатильность на уровне 18.26%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
18.26%
21.17%
^N225 (Nikkei 225)
Benchmark (^GSPC)