Сравнение HFSP с ZSC
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 31.12% for ZSC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 8.28%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 8.28% | 28.43% | -4.32% |
Correlation
The correlation between HFSP and ZSC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. ZSC — Ранг доходности на риск
HFSP
ZSC
Сравнение HFSP c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.46 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 4.07 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 10.21 | -11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и ZSC
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -26.49% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -7.69% | -18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -3.77% | -30.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -14.35% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 3.05% | +13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и ZSC
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.13% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.01% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 12.93% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 12.22% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 12.22% | +11.85% |
Сравнение комиссий HFSP и ZSC
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и ZSC
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.61% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and ZSC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to ZSC (3.13%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs ZSC's -26.49%.
On 1-year performance, ZSC leads with 31.12% vs -23.08% for HFSP. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 31.12% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
ZSC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while ZSC is Commodities. They also come from different issuers: TradersAI and USCF. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.59% for ZSC.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор