Сравнение HFSP с ZSC
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 36.39% for ZSC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 9.47%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 9.47% | 28.43% | -4.52% |
Correlation
The correlation between HFSP and ZSC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. ZSC — Ранг доходности на риск
HFSP
ZSC
Сравнение HFSP c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.54 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.76 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 14.69 | -15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.88 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.22 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и ZSC
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -26.49% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -7.69% | -16.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -2.71% | -29.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -14.74% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 2.48% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и ZSC
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.19% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 9.09% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 12.70% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 12.24% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 12.24% | +12.24% |
Сравнение комиссий HFSP и ZSC
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и ZSC
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.60% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and ZSC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (5.01%) compared to ZSC (3.19%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs ZSC's -26.49%.
On 1-year performance, ZSC leads with 36.39% vs -14.56% for HFSP. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 36.39% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
ZSC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while ZSC is Commodities. They also come from different issuers: TradersAI and USCF. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.59% for ZSC.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор