Сравнение HFSP с LALT
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 22.25% for LALT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 1.94%/yr for LALT.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и LALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 10.70%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LALT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и LALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 10.70% | 10.79% | 1.74% |
Correlation
The correlation between HFSP and LALT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. LALT — Ранг доходности на риск
HFSP
LALT
Сравнение HFSP c LALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | LALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.65 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 7.79 | -8.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 30.25 | -31.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 3.28 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.62 | -2.37 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и LALT
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и LALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -6.97% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -2.87% | -21.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -0.80% | -31.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -0.98% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 0.74% | +13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и LALT
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 1.23% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 5.40% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 6.81% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 5.78% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 5.78% | +18.70% |
Сравнение комиссий HFSP и LALT
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и LALT
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.68% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and LALT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (5.01%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs LALT's -6.97%.
On 1-year performance, LALT leads with 22.25% vs -14.56% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LALT has performed better with a 22.25% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.
LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while LALT is Global Allocation. They also come from different issuers: TradersAI and First Trust. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 1.94% for LALT.
LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и LALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор