PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSP с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с FTLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 14.27% for FTLS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 5.34%.

HFSP

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-14.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и FTLS

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-5.81%-24.01%1.15%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%2.65%

Correlation

The correlation between HFSP and FTLS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с MARBHFSP с IDUBHFSP с EVNTHFSP с AHLTHFSP с CLIXHFSP с CSMHFSP с MKTN
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS

Доходность на риск

HFSP vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSPFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.75

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
2.56

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.79

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

11.78

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSP vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSPFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.75

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.81

-1.56

Просадки

Сравнение просадок HFSP и FTLS

Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-20.54%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-3.79%

-20.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-0.03%

-32.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-2.69%

-14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

1.21%

+12.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и FTLS

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

1.81%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

5.65%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

8.18%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

10.55%

+13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

11.30%

+13.18%

Сравнение комиссий HFSP и FTLS

HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и FTLS

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and FTLS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (5.01%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs FTLS's -20.54%.

On 1-year performance, FTLS leads with 14.27% vs -14.56% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTLS has performed better with a 14.27% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for HFSP.

They also come from different issuers: TradersAI and First Trust. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 1.60% for FTLS.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор