PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSP с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с FTLS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 15.03% for FTLS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 4.70%.

HFSP

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-8.88%
1 год
-21.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTLS

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.70%
6 месяцев
4.14%
1 год
15.03%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.03%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и FTLS

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-8.37%-24.01%0.75%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		4.70%9.09%2.87%

Correlation

The correlation between HFSP and FTLS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с IDUBHFSP с ATTRHFSP с IMFHFSP с EVNTHFSP с MARBHFSP с AHLTHFSP с MKTN
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS

Доходность на риск

HFSP vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSPFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.80

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
2.60

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.33

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.99

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

12.35

-13.77

HFSP vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSP и FTLS

Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и FTLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-20.54%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.82%

-3.79%

-22.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.96%

-0.82%

-33.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-2.69%

-14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

1.22%

+13.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и FTLS

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.55%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

5.95%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

8.40%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

10.58%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

11.27%

+13.03%

Сравнение комиссий HFSP и FTLS

HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и FTLS

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and FTLS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (4.52%) compared to FTLS (2.55%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs FTLS's -20.54%.

On 1-year performance, FTLS leads with 15.03% vs -21.48% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTLS has performed better with a 15.03% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for HFSP.

They also come from different issuers: TradersAI and First Trust. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 1.60% for FTLS.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор