PortfoliosLab logo
Сравнение FTLS с FDLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTLS и FDLO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTLS и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.32%
169.66%
FTLS
FDLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLS:

0.65

FDLO:

0.76

Коэф-т Сортино

FTLS:

0.94

FDLO:

1.13

Коэф-т Омега

FTLS:

1.13

FDLO:

1.17

Коэф-т Кальмара

FTLS:

0.65

FDLO:

0.79

Коэф-т Мартина

FTLS:

2.40

FDLO:

3.58

Индекс Язвы

FTLS:

3.15%

FDLO:

3.02%

Дневная вол-ть

FTLS:

11.71%

FDLO:

14.15%

Макс. просадка

FTLS:

-20.53%

FDLO:

-34.35%

Текущая просадка

FTLS:

-7.03%

FDLO:

-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у FDLO с доходностью -1.80%.


FTLS

С начала года

-3.69%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-0.81%

1 год

6.76%

5 лет

10.78%

10 лет

7.68%

FDLO

С начала года

-1.80%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-2.50%

1 год

10.20%

5 лет

13.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTLS и FDLO

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FDLO в 0.29%.


График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
График комиссии FDLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLO: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLS и FDLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FDLO
Ранг риск-скорректированной доходности FDLO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLS c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTLS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTLS: 0.65
FDLO: 0.76
Коэффициент Сортино FTLS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTLS: 0.94
FDLO: 1.13
Коэффициент Омега FTLS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTLS: 1.13
FDLO: 1.17
Коэффициент Кальмара FTLS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTLS: 0.65
FDLO: 0.79
Коэффициент Мартина FTLS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTLS: 2.40
FDLO: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.76
FTLS
FDLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и FDLO

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FDLO в 1.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.60%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
1.46%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и FDLO

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и FDLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.03%
-6.03%
FTLS
FDLO

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и FDLO

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 6.87%, в то время как у Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.87%
10.61%
FTLS
FDLO