Сравнение FTLS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FTLS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности FTLS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции FTLS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.67% против 13.15% соответственно.
FTLS
17.65%
0.83%
7.66%
20.73%
10.26%
8.67%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| FTLS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 16.19 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.66% | 12.20% |
| Макс. просадка | -20.53% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.29% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и VOO
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FTLS и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTLS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и VOO
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 1.53% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% | 0.51% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и VOO
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и VOO
Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.