PortfoliosLab logo
Сравнение FTLS с FLSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTLS и FLSP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FTLS и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.84%
10.60%
FTLS
FLSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLS:

0.65

FLSP:

0.19

Коэф-т Сортино

FTLS:

0.94

FLSP:

0.36

Коэф-т Омега

FTLS:

1.13

FLSP:

1.05

Коэф-т Кальмара

FTLS:

0.65

FLSP:

0.38

Коэф-т Мартина

FTLS:

2.40

FLSP:

1.11

Индекс Язвы

FTLS:

3.15%

FLSP:

2.27%

Дневная вол-ть

FTLS:

11.71%

FLSP:

13.44%

Макс. просадка

FTLS:

-20.53%

FLSP:

-22.75%

Текущая просадка

FTLS:

-7.03%

FLSP:

-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 0.17%.


FTLS

С начала года

-3.69%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-0.81%

1 год

6.76%

5 лет

10.78%

10 лет

7.68%

FLSP

С начала года

0.17%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

1.31%

1 год

2.33%

5 лет

4.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTLS и FLSP

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.


График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
График комиссии FLSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLSP: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLS и FLSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FLSP
Ранг риск-скорректированной доходности FLSP, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLS c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTLS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTLS: 0.65
FLSP: 0.19
Коэффициент Сортино FTLS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTLS: 0.94
FLSP: 0.36
Коэффициент Омега FTLS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTLS: 1.13
FLSP: 1.05
Коэффициент Кальмара FTLS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTLS: 0.65
FLSP: 0.38
Коэффициент Мартина FTLS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTLS: 2.40
FLSP: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.19
FTLS
FLSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и FLSP

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FLSP в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.60%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
1.18%1.18%1.19%2.18%1.20%8.08%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и FLSP

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и FLSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.03%
-2.80%
FTLS
FLSP

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и FLSP

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 6.87%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.87%
8.29%
FTLS
FLSP