PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLS с FLSP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FTLS returned 10.03%/yr vs 8.35%/yr for FLSP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FTLS charges 1.60%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.97%.

FTLS

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.52%
С начала года
4.70%
6 месяцев
4.14%
1 год
15.03%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.03%
10 лет*
9.94%

FLSP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.01%
1 год
14.58%
3 года*
10.33%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLS и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		4.70%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%0.05%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between FTLS and FLSP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.20

The correlation between FTLS and FLSP shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUSFTLS с LBAY
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPYFLSP с QQQ

Доходность на риск

FTLS vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTLSFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.62

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.31

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.63

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

10.82

+1.53

FTLS vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSP равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTLS и FLSP

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-22.75%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-4.03%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-6.69%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-9.52%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.26%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.26%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.39%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и FLSP

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что FTLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.79%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

6.78%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

9.07%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

13.35%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

13.48%

-2.21%

Сравнение комиссий FTLS и FLSP

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и FLSP

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FLSP в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Часто задаваемые вопросы

FTLS and FLSP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTLS has higher volatility (2.55%) compared to FLSP (1.79%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FTLS leads with 10.03% vs 8.35% for FLSP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTLS has performed better with a 10.03% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FLSP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.90% for FTLS.

They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 0.65% for FLSP.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLS и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор