PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с CLSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

FTLS и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLS и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLS и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.44%9.09%18.80%16.94%-0.13%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.

FTLS

1 день
0.36%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.04%
1 год
11.40%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUSFTLS с LBAY
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFNDCLSE с NLSIX

Сравнение комиссий FTLS и CLSE

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

FTLS vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.27

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.95

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.29

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

20.29

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.27

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.28

-0.51

Корреляция

Корреляция между FTLS и CLSE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и CLSE

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности CLSE в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и CLSE

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и CLSE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLSCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-16.45%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-7.88%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.80%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.73%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.67%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и CLSE

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.91%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLSCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.74%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

10.49%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

14.55%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

13.87%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

13.87%

-2.57%