PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTLS с CLSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с CLSE

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

FTLS и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLS или CLSE.

Корреляция

Корреляция между FTLS и CLSE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTLS и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.34%
49.40%
FTLS
CLSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLS:

0.65

CLSE:

0.57

Коэф-т Сортино

FTLS:

0.94

CLSE:

0.82

Коэф-т Омега

FTLS:

1.13

CLSE:

1.11

Коэф-т Кальмара

FTLS:

0.65

CLSE:

0.56

Коэф-т Мартина

FTLS:

2.40

CLSE:

1.83

Индекс Язвы

FTLS:

3.15%

CLSE:

5.07%

Дневная вол-ть

FTLS:

11.71%

CLSE:

16.35%

Макс. просадка

FTLS:

-20.53%

CLSE:

-16.45%

Текущая просадка

FTLS:

-7.03%

CLSE:

-9.63%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью -5.02%.

FTLS

С начала года

-3.69%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-0.81%

1 год

6.76%

5 лет

10.78%

10 лет

7.68%

CLSE

С начала года

-5.02%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

-3.62%

1 год

8.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTLS и CLSE

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLS и CLSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLS c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTLS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTLS: 0.65
CLSE: 0.57
Коэффициент Сортино FTLS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTLS: 0.94
CLSE: 0.82
Коэффициент Омега FTLS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTLS: 1.13
CLSE: 1.11
Коэффициент Кальмара FTLS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTLS: 0.65
CLSE: 0.56
Коэффициент Мартина FTLS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTLS: 2.40
CLSE: 1.83

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.57
FTLS
CLSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и CLSE

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности CLSE в 0.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.60%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.97%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и CLSE

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.03%
-9.63%
FTLS
CLSE

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и CLSE

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 6.87%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.87%
8.05%
FTLS
CLSE