PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTLS с CLSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с CLSE

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

FTLS и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLS или CLSE.

Корреляция

Корреляция между FTLS и CLSE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLS:

0.72

CLSE:

0.54

Коэф-т Сортино

FTLS:

1.01

CLSE:

0.80

Коэф-т Омега

FTLS:

1.14

CLSE:

1.11

Коэф-т Кальмара

FTLS:

0.69

CLSE:

0.55

Коэф-т Мартина

FTLS:

2.35

CLSE:

1.67

Индекс Язвы

FTLS:

3.42%

CLSE:

5.41%

Дневная вол-ть

FTLS:

11.68%

CLSE:

16.22%

Макс. просадка

FTLS:

-20.53%

CLSE:

-16.45%

Текущая просадка

FTLS:

-4.41%

CLSE:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью -1.66%.

FTLS

С начала года

-0.98%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-0.22%

1 год

8.36%

3 года

10.66%

5 лет

10.88%

10 лет

7.82%

CLSE

С начала года

-1.66%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-4.00%

1 год

8.67%

3 года

15.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Сравнение комиссий FTLS и CLSE

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLS и CLSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLS c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа CLSE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и CLSE

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности CLSE в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.56%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.94%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и CLSE

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и CLSE

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеют волатильность 2.44% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...