Сравнение FTLS с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
FTLS и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLS или CLSE.
Корреляция
Корреляция между FTLS и CLSE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTLS и CLSE
Основные характеристики
FTLS:
0.07
CLSE:
-0.13
FTLS:
0.15
CLSE:
-0.06
FTLS:
1.02
CLSE:
0.99
FTLS:
0.07
CLSE:
-0.12
FTLS:
0.30
CLSE:
-0.49
FTLS:
2.36%
CLSE:
4.09%
FTLS:
10.71%
CLSE:
15.92%
FTLS:
-20.53%
CLSE:
-16.45%
FTLS:
-10.41%
CLSE:
-16.45%
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность -7.20%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью -12.18%.
FTLS
-7.20%
-6.49%
-3.63%
1.62%
11.71%
7.32%
CLSE
-12.18%
-9.25%
-9.79%
-1.06%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и CLSE
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTLS и CLSE
FTLS
CLSE
Сравнение FTLS c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и CLSE
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности CLSE в 1.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 1.66% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% | 0.51% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 1.05% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и CLSE
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и CLSE
Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 4.48%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.