PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTLS с LBAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с LBAY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).

FTLS и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLS или LBAY.

Корреляция

Корреляция между FTLS и LBAY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLS:

0.72

LBAY:

-0.58

Коэф-т Сортино

FTLS:

1.01

LBAY:

-0.77

Коэф-т Омега

FTLS:

1.14

LBAY:

0.91

Коэф-т Кальмара

FTLS:

0.69

LBAY:

-0.55

Коэф-т Мартина

FTLS:

2.35

LBAY:

-1.13

Индекс Язвы

FTLS:

3.42%

LBAY:

7.68%

Дневная вол-ть

FTLS:

11.68%

LBAY:

14.24%

Макс. просадка

FTLS:

-20.53%

LBAY:

-15.99%

Текущая просадка

FTLS:

-4.41%

LBAY:

-13.05%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 0.78%.

FTLS

С начала года

-0.98%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-0.22%

1 год

8.36%

3 года

10.66%

5 лет

10.88%

10 лет

7.82%

LBAY

С начала года

0.78%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-7.25%

1 год

-8.16%

3 года

-2.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Сравнение комиссий FTLS и LBAY

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии LBAY в 1.09%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLS и LBAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLS c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и LBAY

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности LBAY в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.56%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.79%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и LBAY

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и LBAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и LBAY

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.44%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...