PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTLS с LBAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с LBAY

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).

FTLS и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLS или LBAY.

Корреляция

Корреляция между FTLS и LBAY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTLS и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.20%
-11.94%
FTLS
LBAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLS:

0.22

LBAY:

-0.61

Коэф-т Сортино

FTLS:

0.38

LBAY:

-0.75

Коэф-т Омега

FTLS:

1.05

LBAY:

0.91

Коэф-т Кальмара

FTLS:

0.22

LBAY:

-0.52

Коэф-т Мартина

FTLS:

0.98

LBAY:

-1.20

Индекс Язвы

FTLS:

2.65%

LBAY:

6.83%

Дневная вол-ть

FTLS:

11.65%

LBAY:

13.51%

Макс. просадка

FTLS:

-20.53%

LBAY:

-15.99%

Текущая просадка

FTLS:

-9.12%

LBAY:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью -0.34%.

FTLS

С начала года

-5.86%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-2.23%

1 год

3.41%

5 лет

10.85%

10 лет

7.44%

LBAY

С начала года

-0.34%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-11.40%

1 год

-7.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTLS и LBAY

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии LBAY в 1.09%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
График комиссии LBAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBAY: 1.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLS и LBAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLS c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTLS, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTLS: 0.22
LBAY: -0.61
Коэффициент Сортино FTLS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTLS: 0.38
LBAY: -0.75
Коэффициент Омега FTLS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTLS: 1.05
LBAY: 0.91
Коэффициент Кальмара FTLS, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTLS: 0.22
LBAY: -0.52
Коэффициент Мартина FTLS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FTLS: 0.98
LBAY: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.61
FTLS
LBAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и LBAY

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности LBAY в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.64%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.82%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и LBAY

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и LBAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.12%
-14.02%
FTLS
LBAY

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и LBAY

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 6.44%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.44%
7.29%
FTLS
LBAY