PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLS с LBAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FTLS returned 10.27%/yr vs 3.82%/yr for LBAY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FTLS charges 1.60%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 6.38%.

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLS и LBAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%1.37%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%4.58%

Correlation

The correlation between FTLS and LBAY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.35

Over the past year, the correlation between FTLS and LBAY has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTLS и LBAY

Секторы
FTLS
LBAY

Технологии

26.9%
2.8%

Финансовые услуги

19.9%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.3%

Здравоохранение

8.4%
5.5%

Промышленность

7.6%
12.5%

Энергетика

7.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
16.3%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

5.1%
20.8%

Недвижимость

1.9%
2.8%

Коммунальные услуги

0.9%
11.2%

Технологии

FTLS
26.9%
LBAY
2.8%

Финансовые услуги

FTLS
19.9%
LBAY
15.3%

Потребительский циклический сектор

FTLS
9.5%
LBAY
4.3%

Здравоохранение

FTLS
8.4%
LBAY
5.5%

Промышленность

FTLS
7.6%
LBAY
12.5%

Энергетика

FTLS
7.3%
LBAY
11.4%

Потребительский защитный сектор

FTLS
6.5%
LBAY
16.3%

Коммуникационные услуги

FTLS
6.1%
LBAY

-

Сырьевые материалы

FTLS
5.1%
LBAY
20.8%

Недвижимость

FTLS
1.9%
LBAY
2.8%

Коммунальные услуги

FTLS
0.9%
LBAY
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQLBAY с JEPI

Доходность на риск

FTLS vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSLBAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.51

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.87

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

0.66

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

1.67

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.51

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.28

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.58

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FTLS и LBAY

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и LBAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-15.99%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-11.91%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-14.57%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-15.99%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-10.72%

+10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.80%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

4.66%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и LBAY

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 1.81%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

3.78%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

12.87%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

15.25%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

13.59%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

13.73%

-2.43%

Сравнение комиссий FTLS и LBAY

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии LBAY в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и LBAY

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности LBAY в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTLS and LBAY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBAY has higher volatility (3.78%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs LBAY's -15.99%.

On 5-year performance, FTLS leads with 10.27% vs 3.82% for LBAY. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTLS has performed better with a 10.27% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.90% for FTLS.

They also come from different issuers: First Trust and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 1.09% for LBAY.

FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLS и LBAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор