PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTLS с FMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с FMF

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).

FTLS и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLS или FMF.

Корреляция

Корреляция между FTLS и FMF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLS:

0.68

FMF:

-0.31

Коэф-т Сортино

FTLS:

1.02

FMF:

-0.45

Коэф-т Омега

FTLS:

1.14

FMF:

0.95

Коэф-т Кальмара

FTLS:

0.70

FMF:

-0.30

Коэф-т Мартина

FTLS:

2.39

FMF:

-0.81

Индекс Язвы

FTLS:

3.41%

FMF:

3.60%

Дневная вол-ть

FTLS:

11.68%

FMF:

8.05%

Макс. просадка

FTLS:

-20.53%

FMF:

-22.22%

Текущая просадка

FTLS:

-4.16%

FMF:

-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FMF с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции FTLS превзошли акции FMF по среднегодовой доходности: 7.85% против 0.17% соответственно.

FTLS

С начала года

-0.72%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

0.37%

1 год

7.93%

3 года

11.19%

5 лет

10.94%

10 лет

7.85%

FMF

С начала года

-4.32%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

-2.26%

1 год

-2.48%

3 года

-1.57%

5 лет

2.98%

10 лет

0.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Сравнение комиссий FTLS и FMF

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FMF в 0.95%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLS и FMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLS c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа FMF равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и FMF

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FMF в 4.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.55%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.86%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и FMF

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и FMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и FMF

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеют волатильность 2.41% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...