Сравнение FTLS с FMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).
FTLS и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLS и FMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLS и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.00% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции FTLS превзошли акции FMF по среднегодовой доходности: 9.10% против 2.60% соответственно.
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
FMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и FMF
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FMF в 0.95%.
Доходность на риск
FTLS vs. FMF — Ранг доходности на риск
FTLS
FMF
Сравнение FTLS c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLS | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.60 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.29 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.55 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 9.22 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLS | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.60 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.22 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.16 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между FTLS и FMF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и FMF
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FMF в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.09% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и FMF
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и FMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLS | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -22.21% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -3.47% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -14.98% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | -16.89% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -0.66% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -9.99% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.71% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и FMF
Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.93%, в то время как у First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLS | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.76% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 7.41% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 9.94% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 10.76% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 11.83% | -0.52% |