PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с FMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLS с FMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 10 years, FTLS returned 9.83%/yr vs 3.17%/yr for FMF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FTLS charges 1.60%/yr vs 0.95%/yr for FMF.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции FTLS превзошли акции FMF по среднегодовой доходности: 9.83% против 3.17% соответственно.

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%

FMF

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.22%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.62%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLS и FMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		10.96%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.64%1.70%

Correlation

The correlation between FTLS and FMF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUSFTLS с LBAY
Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FLRTFMF с CTAFMF с QQQFMF с GLD

Доходность на риск

FTLS vs. FMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.31

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.31

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

6.52

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

18.49

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. FMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMF равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.43

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.27

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.17

+0.64

Просадки

Сравнение просадок FTLS и FMF

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и FMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-22.21%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-3.42%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-7.25%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-14.98%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

-16.89%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.07%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-9.86%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.20%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и FMF

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеют волатильность 1.81% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.89%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

7.11%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

9.66%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

10.74%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

11.72%

-0.42%

Сравнение комиссий FTLS и FMF

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FMF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и FMF

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FMF в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.96%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Часто задаваемые вопросы

FTLS and FMF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMF has higher volatility (1.89%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs FMF's -22.21%.

On 10-year performance, FTLS leads with 9.83% vs 3.17% for FMF. On fees, FMF is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTLS has performed better with a 9.83% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FMF has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.90% for FTLS.

FTLS is categorized as Long-Short, while FMF is Hedge Fund. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 0.95% for FMF.

FMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLS и FMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор