PortfoliosLab logo
Сравнение FTLS с FMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTLS и FMF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FTLS и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.17%
10.27%
FTLS
FMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLS:

0.65

FMF:

-0.48

Коэф-т Сортино

FTLS:

0.94

FMF:

-0.62

Коэф-т Омега

FTLS:

1.13

FMF:

0.93

Коэф-т Кальмара

FTLS:

0.65

FMF:

-0.40

Коэф-т Мартина

FTLS:

2.40

FMF:

-1.14

Индекс Язвы

FTLS:

3.15%

FMF:

3.38%

Дневная вол-ть

FTLS:

11.71%

FMF:

7.96%

Макс. просадка

FTLS:

-20.53%

FMF:

-20.32%

Текущая просадка

FTLS:

-7.03%

FMF:

-8.45%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -3.69%, что значительно выше, чем у FMF с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции FTLS превзошли акции FMF по среднегодовой доходности: 7.68% против 0.21% соответственно.


FTLS

С начала года

-3.69%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-0.81%

1 год

6.76%

5 лет

10.78%

10 лет

7.68%

FMF

С начала года

-3.90%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-0.90%

1 год

-3.70%

5 лет

3.36%

10 лет

0.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTLS и FMF

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FMF в 0.95%.


График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
График комиссии FMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMF: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLS и FMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLS c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTLS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTLS: 0.65
FMF: -0.48
Коэффициент Сортино FTLS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTLS: 0.94
FMF: -0.62
Коэффициент Омега FTLS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTLS: 1.13
FMF: 0.93
Коэффициент Кальмара FTLS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTLS: 0.65
FMF: -0.40
Коэффициент Мартина FTLS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTLS: 2.40
FMF: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа FMF равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.48
FTLS
FMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и FMF

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FMF в 4.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.60%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
4.84%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и FMF

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, примерно равная максимальной просадке FMF в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и FMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.03%
-8.45%
FTLS
FMF

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и FMF

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FTLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.87%
2.90%
FTLS
FMF