PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFSP с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFSP и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью 6.09%.


HFSP

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-8.88%
1 год
-21.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSM

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.46%
1 год
24.27%
3 года*
20.69%
5 лет*
12.67%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и CSM


2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF
-8.37%-24.01%0.75%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
6.09%21.84%0.87%

Correlation

The correlation between HFSP and CSM is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

HFSP vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HFSPCSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.34

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.59

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

10.87

-12.30

HFSP vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа CSM равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSP и CSM

Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, примерно равная максимальной просадке CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFSPCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-36.11%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.82%

-9.40%

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.96%

-3.47%

-30.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-4.03%

-13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

2.24%

+12.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и CSM

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеют волатильность 4.52% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFSPCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.50%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.57%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

12.42%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

17.19%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

18.39%

+5.91%

Сравнение комиссий HFSP и CSM

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и CSM

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
1.03%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF
0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HFSP and CSM have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (4.52%) compared to CSM (4.50%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs CSM's -36.11%.

On 1-year performance, CSM leads with 24.27% vs -21.48% for HFSP. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSM has performed better with a 24.27% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

CSM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for HFSP.

They also come from different issuers: TradersAI and ProShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.45% for CSM.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор