PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFSP с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFSP и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью 8.68%.


HFSP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
-10.96%
С начала года
-9.12%
1 год
-23.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSM

1 день
-0.37%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
8.16%
С начала года
8.68%
1 год
22.82%
3 года*
19.61%
5 лет*
12.80%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и CSM


2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF
-9.12%-24.01%0.75%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
8.68%21.84%0.87%

Correlation

The correlation between HFSP and CSM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

HFSP vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HFSPCSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.32

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.44

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

9.93

-11.34

HFSP vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа CSM равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSP и CSM

Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, примерно равная максимальной просадке CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFSPCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.57%

-36.11%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-9.40%

-17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.51%

-1.12%

-33.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-4.02%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.39%

2.30%

+14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и CSM

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFSPCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.02%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

9.54%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

12.35%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

17.18%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

18.35%

+5.72%

Сравнение комиссий HFSP и CSM

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и CSM

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
1.04%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF
0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HFSP and CSM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (4.44%) compared to CSM (3.02%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs CSM's -36.11%.

On 1-year performance, CSM leads with 22.82% vs -23.08% for HFSP. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSM has performed better with a 22.82% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

CSM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for HFSP.

They also come from different issuers: TradersAI and ProShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.45% for CSM.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор