PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSP с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с CSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. HFSP is actively managed, while CSM is passively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 28.48% for CSM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.45%/yr for CSM.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью 8.62%.

HFSP

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-14.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и CSM

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-5.81%-24.01%1.15%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%0.63%

Correlation

The correlation between HFSP and CSM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с MARBHFSP с IDUBHFSP с EVNTHFSP с AHLTHFSP с CLIXHFSP с MKTNHFSP с EHLS
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с BRK-BCSM с VTICSM с BDGSCSM с ^GSPC

Доходность на риск

HFSP vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSPCSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.40

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
3.30

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.42

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.04

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

13.25

-14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSP vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CSM равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSPCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.40

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.86

-1.61

Просадки

Сравнение просадок HFSP и CSM

Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-36.11%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-9.40%

-15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-1.18%

-30.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-4.04%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

2.15%

+11.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и CSM

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.85%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

8.81%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

11.95%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

17.11%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

18.38%

+6.10%

Сравнение комиссий HFSP и CSM

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и CSM

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and CSM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (5.01%) compared to CSM (2.85%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs CSM's -36.11%.

On 1-year performance, CSM leads with 28.48% vs -14.56% for HFSP. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSM has performed better with a 28.48% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

CSM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for HFSP.

They also come from different issuers: TradersAI and ProShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.45% for CSM.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор