Сравнение HFSP с CSM
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. HFSP is actively managed, while CSM is passively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 24.27% for CSM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.45%/yr for CSM.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и CSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью 6.09%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам HFSP и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -24.01% | 0.75% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 6.09% | 21.84% | 0.87% |
Correlation
The correlation between HFSP and CSM is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. CSM — Ранг доходности на риск
HFSP
CSM
Сравнение HFSP c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.34 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.59 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 10.87 | -12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и CSM
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, примерно равная максимальной просадке CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -36.11% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -9.40% | -16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | -3.47% | -30.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -4.03% | -13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 2.24% | +12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и CSM
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеют волатильность 4.52% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.50% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 9.57% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 12.42% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 17.19% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 18.39% | +5.91% |
Сравнение комиссий HFSP и CSM
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и CSM
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.03% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and CSM have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.52%) compared to CSM (4.50%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs CSM's -36.11%.
On 1-year performance, CSM leads with 24.27% vs -21.48% for HFSP. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSM has performed better with a 24.27% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
CSM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and ProShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.45% for CSM.
CSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и CSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор