Сравнение HFSP с CSM
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. HFSP is actively managed, while CSM is passively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 22.82% for CSM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.45%/yr for CSM.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и CSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью 8.68%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 8.68%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение доходности по годам HFSP и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 8.68% | 21.84% | 0.87% |
Correlation
The correlation between HFSP and CSM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. CSM — Ранг доходности на риск
HFSP
CSM
Сравнение HFSP c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.44 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 9.93 | -11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и CSM
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, примерно равная максимальной просадке CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -36.11% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -9.40% | -17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -1.12% | -33.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -4.02% | -14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 2.30% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и CSM
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.02% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.54% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 12.35% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.18% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 18.35% | +5.72% |
Сравнение комиссий HFSP и CSM
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и CSM
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.04% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and CSM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to CSM (3.02%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs CSM's -36.11%.
On 1-year performance, CSM leads with 22.82% vs -23.08% for HFSP. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSM has performed better with a 22.82% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
CSM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and ProShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.45% for CSM.
CSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и CSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор