Сравнение CSM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CSM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSM или VTI.
Основные характеристики
| CSM | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.50% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 40.44% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 9.27% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.44% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.12% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 18.34 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 12.68% |
| Макс. просадка | -36.12% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CSM и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSM и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSM показывает доходность 25.50%, а VTI немного выше – 25.76%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.12% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и VTI
CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и VTI
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.02% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% | 1.39% | 1.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и VTI
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и VTI
Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.28% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.