Сравнение CSM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CSM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSM или VTI.
Корреляция
Корреляция между CSM и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSM и VTI
Основные характеристики
CSM:
1.86
VTI:
1.94
CSM:
2.52
VTI:
2.60
CSM:
1.34
VTI:
1.36
CSM:
2.71
VTI:
2.91
CSM:
10.83
VTI:
12.37
CSM:
2.21%
VTI:
2.02%
CSM:
12.87%
VTI:
12.86%
CSM:
-36.12%
VTI:
-55.45%
CSM:
-2.49%
VTI:
-2.59%
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность 23.85%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.69% против 12.50% соответственно.
CSM
23.85%
-1.11%
8.78%
23.54%
13.05%
11.69%
VTI
25.46%
-1.48%
10.10%
24.92%
14.09%
12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и VTI
CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и VTI
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.05% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% | 1.39% | 1.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и VTI
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и VTI
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.