Сравнение CSM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CSM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSM или SPY.
Основные характеристики
| CSM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.46% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 38.18% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 9.23% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.11% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 17.83 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 12.18% |
| Макс. просадка | -36.12% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.14% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между CSM и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSM и SPY
С начала года, CSM показывает доходность 25.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.11% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и SPY
CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и SPY
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.02% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% | 1.39% | 1.22% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и SPY
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и SPY
Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.