Корреляция
Корреляция между CSM и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение CSM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CSM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CSM и SPY
Загрузка...
Основные характеристики
CSM:
0.71
SPY:
0.67
CSM:
1.07
SPY:
1.03
CSM:
1.16
SPY:
1.15
CSM:
0.73
SPY:
0.69
CSM:
2.91
SPY:
2.61
CSM:
4.61%
SPY:
4.92%
CSM:
20.44%
SPY:
20.44%
CSM:
-36.12%
SPY:
-55.19%
CSM:
-2.31%
SPY:
-3.44%
Доходность по периодам
С начала года, CSM показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.70% против 12.73% соответственно.
CSM
2.11%
6.48%
-0.45%
14.33%
11.72%
15.23%
11.70%
SPY
0.98%
6.45%
-0.84%
13.58%
14.08%
15.83%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и SPY
CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSM и SPY
CSM
SPY
Сравнение CSM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и SPY
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.08% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% | 1.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и SPY
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и SPY.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и SPY
Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...