Сравнение CSM с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Invesco QQQ (QQQ).
CSM и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSM или QQQ.
Основные характеристики
| CSM | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.45% | 24.75% |
| Дох-ть за 1 год | 33.97% | 32.82% |
| Дох-ть за 3 года | 8.94% | 9.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.01% | 21.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.00% | 18.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 16.02 | 8.85 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 17.21% |
| Макс. просадка | -36.12% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.94% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между CSM и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSM и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSM показывает доходность 24.45%, а QQQ немного выше – 24.75%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.00% против 18.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и QQQ
CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSM c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и QQQ
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.03% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% | 1.39% | 1.22% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и QQQ
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и QQQ
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.12%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.