Сравнение CSM с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
CSM и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSM или MGK.
Основные характеристики
| CSM | MGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.50% | 31.38% |
| Дох-ть за 1 год | 40.44% | 43.56% |
| Дох-ть за 3 года | 9.27% | 10.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.44% | 20.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.12% | 16.61% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 18.34 | 11.91 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 17.37% |
| Макс. просадка | -36.12% | -48.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CSM и MGK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSM и MGK
С начала года, CSM показывает доходность 25.50%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 31.38%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 12.12% против 16.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и MGK
CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSM c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и MGK
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности MGK в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.02% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% | 1.39% | 1.22% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.42% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и MGK
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и MGK
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 4.28%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.