PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSM с MGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - CSM is a Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSM returned 14.36%/yr vs 19.24%/yr for MGK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CSM charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности CSM и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 14.36% против 19.24% соответственно.

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%

MGK

1 день
-1.13%
1 месяц
7.26%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.45%
1 год
30.01%
3 года*
26.77%
5 лет*
16.25%
10 лет*
19.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.01%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between CSM and MGK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2009 г.

0.90

The correlation between CSM and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSM и MGK

Секторы
CSM
MGK

Технологии

28.7%
56.1%

Финансовые услуги

16.3%
4.5%

Промышленность

9.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.8%

Здравоохранение

8.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
17.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.4%

Коммунальные услуги

3.8%
1.2%

Недвижимость

3.1%
1.3%

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%
0.7%

Технологии

CSM
28.7%
MGK
56.1%

Финансовые услуги

CSM
16.3%
MGK
4.5%

Промышленность

CSM
9.0%
MGK
1.1%

Потребительский циклический сектор

CSM
8.7%
MGK
12.8%

Здравоохранение

CSM
8.5%
MGK
4.5%

Коммуникационные услуги

CSM
7.7%
MGK
17.3%

Потребительский защитный сектор

CSM
4.9%
MGK
0.4%

Коммунальные услуги

CSM
3.8%
MGK
1.2%

Недвижимость

CSM
3.1%
MGK
1.3%

Энергетика

CSM
3.1%
MGK

-

Сырьевые материалы

CSM
1.9%
MGK
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с ^GSPC
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

CSM vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.86

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.53

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.79

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

6.15

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.86

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.66

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CSM и MGK

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-47.97%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-16.85%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-23.36%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-36.01%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-36.01%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.43%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-7.47%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.89%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и MGK

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 2.85%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.01%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

12.37%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

16.23%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

22.63%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

21.88%

-3.50%

Сравнение комиссий CSM и MGK

CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и MGK

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

CSM and MGK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (4.01%) compared to CSM (2.85%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs MGK's -47.97%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.24% vs 14.36% for CSM. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CSM has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.24% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for CSM.

CSM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.32% for MGK.

CSM is categorized as Long-Short, while MGK is Large Cap Growth Equities. CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.05% for MGK.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор