Сравнение CSM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CSM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSM или VOO.
Корреляция
Корреляция между CSM и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSM и VOO
Основные характеристики
CSM:
1.72
VOO:
1.95
CSM:
2.34
VOO:
2.61
CSM:
1.31
VOO:
1.36
CSM:
2.53
VOO:
2.94
CSM:
9.58
VOO:
12.30
CSM:
2.33%
VOO:
2.02%
CSM:
13.03%
VOO:
12.74%
CSM:
-36.12%
VOO:
-33.99%
CSM:
-0.54%
VOO:
-0.55%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSM показывает доходность 3.54%, а VOO немного ниже – 3.49%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.08% против 13.55% соответственно.
CSM
3.54%
2.82%
14.58%
21.13%
13.04%
12.08%
VOO
3.49%
2.99%
15.05%
23.42%
14.62%
13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и VOO
CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSM и VOO
CSM
VOO
Сравнение CSM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и VOO
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.03% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% | 1.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и VOO
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и VOO
Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.