PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSM с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSM (Proshares Large Cap Core Plus) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CSM is a Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSM returned 14.36%/yr vs 15.56%/yr for VOO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CSM charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CSM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 14.36% против 15.56% соответственно.

CSM

1 день
-0.84%
1 месяц
4.86%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.99%
1 год
28.48%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.38%
10 лет*
14.36%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		8.62%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CSM and VOO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between CSM and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSM и VOO

Секторы
CSM
VOO

Технологии

28.7%
35.7%

Финансовые услуги

16.3%
11.6%

Промышленность

9.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Коммунальные услуги

3.8%
2.4%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Энергетика

3.1%
3.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

CSM
28.7%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

CSM
16.3%
VOO
11.6%

Промышленность

CSM
9.0%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

CSM
8.7%
VOO
10.2%

Здравоохранение

CSM
8.5%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

CSM
7.7%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

CSM
4.9%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

CSM
3.8%
VOO
2.4%

Недвижимость

CSM
3.1%
VOO
1.9%

Энергетика

CSM
3.1%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

CSM
1.9%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с ^GSPCCSM с MGK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CSM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.39

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.25

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.16

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

14.73

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.89

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CSM и VOO

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-33.99%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.90%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-18.69%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-24.52%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-33.99%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.70%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.69%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.91%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и VOO

Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.85% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.84%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.90%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

11.80%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

16.81%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.01%

+0.37%

Сравнение комиссий CSM и VOO

CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и VOO

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.01%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CSM and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSM has higher volatility (2.85%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 14.36% for CSM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for CSM.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 1.01% for CSM.

CSM is categorized as Long-Short, while VOO is S&P 500. CSM tracks Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for CSM and 0.03% for VOO.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор