Сравнение CSM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CSM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSM или VOO.
Основные характеристики
CSM | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.12% | 7.94% |
Дох-ть за 1 год | 27.81% | 28.21% |
Дох-ть за 3 года | 8.21% | 8.82% |
Дох-ть за 5 лет | 11.96% | 13.59% |
Дох-ть за 10 лет | 11.53% | 12.69% |
Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 12.18% | 11.70% |
Макс. просадка | -36.12% | -33.99% |
Current Drawdown | -3.64% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между CSM и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSM и VOO
С начала года, CSM показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции CSM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.53% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSM и VOO
CSM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSM и VOO
Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VOO в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proshares Large Cap Core Plus | 1.10% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% | 1.39% | 1.22% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CSM и VOO
Максимальная просадка CSM за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSM и VOO
Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.03% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.