- ISIN
- US74347R2489
- CUSIP
- 74347R248
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 13 июл. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- UBS 130/30 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $516M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $486.48K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSM
ProShares Large Cap Core Plus (CSM) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции CSM — $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,846.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Large Cap Core Plus (CSM) показал доход в 12.44% с начала года и 25.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSM составила 14.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
ProShares Large Cap Core Plus
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 15.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CSM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | -1.28% | -4.91% | 10.31% | 5.47% | -1.84% | 1.50% | 3.01% | 12.44% | ||||
| 2025 | 3.25% | -1.56% | -4.97% | -0.60% | 6.41% | 4.86% | 1.96% | 3.17% | 3.56% | 2.55% | 0.61% | 1.19% | 21.84% |
| 2024 | 1.52% | 5.54% | 3.76% | -5.02% | 3.65% | 4.03% | 1.24% | 1.78% | 2.54% | -0.98% | 5.86% | -3.16% | 22.09% |
| 2023 | 7.95% | -2.15% | 0.80% | 0.24% | 0.10% | 6.99% | 3.64% | -2.48% | -5.08% | -2.09% | 8.89% | 5.66% | 23.50% |
| 2022 | -4.15% | -2.18% | 3.36% | -7.99% | 0.86% | -10.42% | 8.53% | -3.10% | -9.65% | 9.09% | 4.94% | -6.74% | -18.27% |
| 2021 | 0.85% | 1.83% | 5.59% | 5.39% | 0.87% | 2.53% | 1.94% | 3.61% | -4.32% | 6.38% | -0.55% | 5.36% | 33.13% |
Метрики бенчмарка
ProShares Large Cap Core Plus has an annualized alpha of 1.38%, beta of 0.99, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 14, 2009.
- This ETF captured 105.75% of S&P 500 Index gains and 100.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.96, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 105.75%
- Участие в снижении
- 100.05%
Комиссия
Комиссия CSM составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSM имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 76% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Large Cap Core Plus (CSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.50 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 10.58 | +0.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Large Cap Core Plus за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.82 | $0.70 | $0.64 | $0.62 | $0.43 | $0.51 | $0.55 | $0.47 | $0.43 | $0.41 | $0.41 |
Дивидендный доход | 1.01% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Large Cap Core Plus. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Large Cap Core Plus показал максимальную просадку в 36.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка ProShares Large Cap Core Plus составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.11%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 12d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.82%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.13%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 11d | 9mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-20.00%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 28d | 10mo 2dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-18.30%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -56.78% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.10% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -18.90% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -25.43% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -33.92% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.17% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -10.69% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.14% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSM
Добавьте ProShares Large Cap Core Plus в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSM