PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSM с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSM (Proshares Large Cap Core Plus) is Long-Short fund tracking the Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CSM returned 14.38%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CSM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSM показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции CSM превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.38% против 12.93% соответственно.

CSM

1 день
0.44%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.09%
6 месяцев
10.27%
1 год
29.06%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.48%
10 лет*
14.38%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSM и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		9.09%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CSM and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2009 г.

0.67

Over the past year, the correlation between CSM and BRK-B has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BDGSCSM с ^GSPCCSM с MGK
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CSM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.18

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-0.15

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.27

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

-0.57

+14.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

-0.18

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Просадки

Сравнение просадок CSM и BRK-B

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-53.86%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-9.42%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-14.95%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-26.58%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-29.57%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-11.33%

+10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-11.07%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

4.46%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и BRK-B

Текущая волатильность для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) составляет 2.74%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.72%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.70%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

14.32%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.11%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.43%

-1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и BRK-B

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.00%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CSM and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to CSM (2.74%). In terms of maximum drawdown, CSM dropped -36.11% vs BRK-B's -53.86%.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSM и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор