PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSM с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSM с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CSM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSM и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-4.71%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%10.94%29.26%-7.88%22.52%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSM показывает доходность -4.71%, а BRK-B немного ниже – -4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSM имеют среднегодовую доходность 12.97%, а акции BRK-B немного отстают с 12.78%.

CSM

1 день
1.19%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-0.83%
1 год
19.48%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.97%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Large Cap Core Plus

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с ^GSPCCSM с BDGS
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CSM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Large Cap Core Plus (CSM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-0.56

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

-0.65

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.68

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

-1.16

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSM vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSM на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.56

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.33

Корреляция

Корреляция между CSM и BRK-B составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSM и BRK-B

Дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.15%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSM и BRK-B

Максимальная просадка CSM за все время составила -36.11%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSM и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-53.86%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.95%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-26.58%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-29.57%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-11.36%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-11.07%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

8.72%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CSM и BRK-B

Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.33%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

11.14%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

18.30%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.20%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

19.45%

-1.08%